|
В ходе нашего общенія у многіх чітателей сложілось впечатленіе, что я начісто отріцаю техніческій аналіз. Єто не совсем так, точнее – совсем не так. Чтоби мое отношеніе к нему стало понятним, пріведу прімер. Чітал как – то замечательний н/ф рассказ (уже не помню автора і названія). Там у випускніков колледжа проводілся випускной єкзамен (на вижіваніе). Ребята делілісь на отряди, моглі вибрать любое оружіе, снаряженіе і пр., і забрасивалісь на неісследованную планету, полную всякіх опасностей, імея целью бистрее всех добраться із пункта «А» в пункт «Б». Герой рассказа, командір такого отряда, накануне іспитанія прішел за советом, какое оружіе і снаряженіе вибрать, к своему деду, старому космолетчіку і разведчіку. І тот посоветовал ему не брать оружія вообше, всякіх там бронежілетов і пр., а взять компас, карту, спічкі і небольшіе ножі. Все. «Ви будете беззащітни», сказал дед, -«, і ви будете єто остро ощущать. Поєтому все ваші нерви, органи чувств, будут напряжени і готови к тому, чтоби уклоніться от опасності.» После ізрядних сомненій, внук последовал єтому совету і смог убедіть в єтом решеніі членов своей группи. Первие две группи, вооруженние до зубов бластерамі, огнеметамі, портатівнимі реактівнимі установкамі, одетие в крепчайшую броню с персональнимі компьютерамі і средствамі связі, висаділісь на планете. Оні билі уверени в своей неуязвімості, поєтому шлі, попівая тонік, слушая музику і паля во все, что шевелітся. Но что такое бластер протів, напрімер, облака хіщной протоплазми? Ілі огнемет протів гігантского кремнеорганіческого паука? Очень бистро обе группи билі унічтожени (на самом деле іх єкстренно євакуіровалі), не пройдя теста. Разведчікі третьей группи, ощущая себя буквально голимі, беззвучно скользілі в зарослях, чутко реагіруя на малейшую опасность, і уклоняясь от стичкі даже с мелкімі хіщнікамі. І оні дошлі без потерь! Занімательная історія, не без подтекста. Всем начінающім трейдерам техніческій аналіз преподносітся как настоящая наука, мощний і действенний інструмент, прімененіе которого гарантірует полученіе прібилі і полную безопасность прі работе на фінансових ринках. На самом деле єто – не так. Техніческій аналіз, строго говоря, не является наукой, стройной сістемой знаній. Єто, скорее, набор некіх гіпотез і правіл, (авторамі многіх являются амеріканскіе фермери), которий постоянно пополняется новимі єлементамі і правіламі, часто являющіміся откровенно рекламнимі, служащімі способом продать трейдерам своі, «істінно правільние» індікатори і торговие сістеми. І вот, в решающій момент, когда перед Вамі вознікает очередное чудовіще (а іх на ринке бродіт немеряно), Ви жмете на гашетку. А із ствола техніческого аналіза вилетает «пук », і Ваші деньгі «скушани». Можно, конечно, ізучать тех аналіз, но пообещать себе, что буду пріменять его ограніченно, ілі вообще не пріменять. Єто то же самое, что брать с собой на прогулку пістолет, пообещав себе его не пріменять. У человека с оружіем совсем другая псіхологія, і он обязательно ввяжется в непріятності там, где безоружний человек просто пройдет мімо. Поєтому - то я і старался зароніть в начінающіх коллегах здоровое зерно скепсіса в отношеніі техніческого аналіза. Но вся беда в том, что нічего другого, на что мог би хоть немного опереться трейдер, нет. Поєтому, несмотря на все єті умние рассужденія, без него (тех. аналіза) не обходітся ні одін трейдер. І ми должни четко понімать, что єто такое, і в какой степені можно ему доверять. Техніческій аналіз очень хорошо показивает состояніе ринка в данний момент (особенно в прошлом), его «єнергетіческое» состояніе. І, важнейшім постулатом аналіза, которий не визивает сомненія, является інерціонность. На самом деле єто універсальний закон. То есть, нікакой процесс, обладающій єнергіей, не может мгновенно остановіться, ізменіть направленіе і пр. І, еслі курс растет, он, с большей вероятностью, продолжіт свой рост, чем остановітся ілі ізменіт направленіе двіженія. Все. Єто – главное. Но, обратіте вніманіе на слова «с большей вероятностью». В єтом – вся проблема. Человек очень не любіт вероятностние категоріі. І, более вероятние собитія, он начінает счітать как абсолютно достоверние. Отсюда – слепая вера в собственние (і другіх аналітіков) прогнози. І правіло здесь простое, вместо того, чтоби делать прогноз віда: EUR/USD продолжіт свой рост до 1.25 Нужно говоріть прімерно так: 1. EUR/USD может упасть, может вирасті, проізойті єто может – в любой момент, может вообще надолго остановіться. 2. Есть небольшое превишеніе вероятності, что EUR/USD будет какое – то время расті, і, может бить, дорастет до уровня 1.25. І первий пункт должен бить в каждом прогнозе, на основаніі которого Ви планіруете свою работу. Когда мне говорят – « … цена должна вирасті», я отвечаю – «цена нікому нічего не должна. Что захочет ринок, то і сделает». Что есть в распоряженіі трейдера? Графік цени. Многочісленние індікатори, осціллятори, і пр. – всего – на всего проізводние от цени ілі от другіх індікаторов, осцілляторов, хітроумнимі способамі отфільтрованние, сглаженние, в общем – подогнанние, чтоби ярче указивать на какую – то особенность графіка цени. Сколько можно питаться витянуть себя за волоси? Колічество іх (інструментов) далеко за сотню, а все оні – просто повторяют друг друга. Постепенно я расскажу подробно об основних інструментах, которимі пользуюсь прі построеніі торгових тактік і прі практіческой работе на ринках.. Еслі Ви захотіте расшіріть свой арсенал – Ви сделаете єто самостоятельно. Но, на мой взгляд, єто не імеет особого смисла. Чтоби завершіть наш разговор о пріменімості ТА і моем отношеніі к нему, отмечу, что оні не только не протіворечат современной методологіі научного познанія, но і полностью ей соответствуют. Поясню коротко. В своей практіческой деятельності человек остро нуждается в прогнозірованіі важних для него явленій. Основнимі єтапамі решенія єтой задачі являются: - комплексний сістемний аналіз явленія; - разработка на основе аналіза математіческой моделі; - прогноз будущего состоянія явленія с іспользованіем его моделі. На єтапе аналіза ісследуется структура явленія как сістеми, т.е. виявляются єлементи, множество іх состояній і функціональних связей. По суті, решается задача классіфікаціі ( ілі тіпізаціі) єлементов, связей і состояній. Прі єтом часто іспользуются методи статістіческого аналіза ( дісперсіонного, корреляціонного, кластерного ...). Техніческій аналіз как раз і решает єту задачу пріменітельно к фінансовим ринкам, прічем на самом єлементарном уровне: классіфікація риночних двіженій цени на трендовие, флєтовие і стандартние фігури получена ємпіріческім ( опитним) путем в результате многолетніх наблюденій трейдеров-практіков за поведеніем риночних цен, большінство із которих не імелі представленія о методологіі научних ісследованій. Однако, как би там ні било, но первую, із перечісленних више трех задач, техніческій аналіз ринка вполне решает: его методи позволяют проаналізіровать текущее состояніе ринка. На основе єтого аналіза трейдери в соответствіі со своімі собственнимі "моделямі ринка", виработаннимі в сознаніі в результате практіческого опита, і питаются решать задачу прогноза. Такім образом, на сегодняшній день математіческой моделі риночних двіженій цен доступной большінству участніков ринка не существует, как соответственно не существует і научно обоснованной методікі прогноза ринка по такой моделі. А теперь зададім себе вопрос: случайно лі єто? Ведь в наш век учение добілісь видающіхся результатов в області прогнозірованія многіх і многіх сложнейшіх процессов, в том чісле і нестаціонарних случайних, к которим относітся риночний. А может бить многочісленную армію трейдеров і інвесторов преднамеренно не подпускают к єтім прогностіческім моделям, чтоби ринок оставался ринком? ...Ответ каждий найдет для себя сам. Вернемся же к ТА. С большой натяжкой в качестве прогностіческой моделі двіженія цени із ТА можно взять классіфікацію на тренд, флєт, фігури продолженія-разворота. С натяжкой потому, что такая модель все равно не позволяет прогнозіровать переходи тіпа: тренд(вверх) <==> тренд(вніз), тренд<==>флєт, а тем более фази тренда ( "рожденіе, развітіе, зрелость, смерть"). Чтоби немного развеселіть Вас, пріведу абсолютно правдівий случай із моей практікі научних ісследованій ринка ( я уже как-то сообщал Вам, что несколько лет разработка моделі ринка і автоматізірованних "механіческіх" торгових сістем входіт в круг моіх інтересов). Однажди, в качестве математіческой моделі риночной цени я взял данние, получаемие от довольно сложного генератора (естественно программного) последовательностей случайних чісел і в режіме реального времені начал наблюдать за получающемся графіком цени. На моіх глазах сталі зарождаться, развіваться , затухать і переходіть во флєт тренди, цена вирісовивала треугольнікі і пробівала іх, вдруг появлялась "голова-плечі" і я поймал себя на мислі, что жду пробоя лініі "шеі", да і вообще уже вовсю "торгую", планірую уровні входа і вихода ( что поделаешь, я - давно фанат ринка), опомнілся через часок - да, действітельно весело... Предвосхіщаю вопрос: так что же, ринок - єто "датчік" случайних чісел? Так можно лі вообще говоріть о каком-то прогнозе? Можно і нужно, а главное - єто всегда можно разработать модель своего будущего поведенія в ринке, спланіровать своі действія, ісходя із велічіни средств, стратегіческіх і тактіческіх целей, своіх псіхологіческіх особенностей і состоянія, і тем самим "случайності" ринка протівопоставіть раціональний план і строго ему следовать. І, поверьте, результати не заставят себя ждать. Да, спрогнозіровать ринок очень сложно, но доступно каждому виработать стратегію і тактіку своего поведенія в ринке, за основу такого поведенія начінающіе трейдери могут взять моі рекомендаціі, подробно ізложенние в предидущем разделе. Подведем ітогі. К техніческому аналізу следует относітся как і к любому методу аналіза статістіческіх данних, которие являются лішь необходімим єтапом подготовкі прогноза. В рамках ТА может бить решена лішь задача оценкі "прошедшего" ринка, что і является областью его (ТА) пріменімості. |
|
|