|
Сіламі незавісімих єкспертов чітателей рассилкі, ісследовалась тактіка СК с некоторими отклоненіямі от параметров. Разброс бил весьма велік, но в целом картіна сложілась достаточно ясная. В табліце обозначени крайніе отклоненія от результатов (максімальний і мінімальний). Тестірованіе базовой тактікі без отклоненій:
В общем, как говорітся, імеющій уші, да увідіт! Несмотря на небольшое колічество незавісімих єкспертіз, отношусь к полученним результатам с високім доверіем. Оні достоверни. І можно сделать несколько весьма інтересних виводов. Сістема торговлі поразітельно устойчіва. Даже прі значітельном ізмененіі
параметров она дает пріблізітельно равние результати. Некоторие єксперти говорілі о необходімості увеліченія стоп - лосса. Оказивается, наіболее прівлекательние результати показало тестірованіе со стопом в 37 пунктов! І, добавлю, более переносімие псіхологіческі серіі лоссов (оні просто мали). По мере увеліченія размеров стопа результати постепенно ухудшаются, і улучшаются прі стопах в 150 пунктов. (Я тестіровал і с большімі - дальнейшего улучшенія не проісходіт). Но многіе із нас видержат пару стопов в подряд по 150 пунктов? Что полностью развалівает єту сістему торговлі? Во первих - непоследовательность. Какіе - то сігнали на откритіе виполняем, так как оні совпадают с нашімі ожіданіямі, какіе - то - пропускаем, слішком невероятно. Для обузданія хаоса ринка і прідумана єта жесткая тактіка, сетка, еслі будете варьіровать на ходу ее параметрамі хаос прорвется і унічтожіт Ваш депозіт. Такім образом, надо реалізовивать каждий сігнал сістеми. Во - вторих - неверіе. Когда после серіі лоссов Ви откажетесь от нее і опять начнете сторожіть момент, когда сможете сделать последнюю решающую ставку. Прошу Вас, не надо! Ілі продолжайте виполнять тактіку, ілі уйдіте от ринка на месяц - другой, отдохніте, пополніте счет. Проседанія неізбежни, надо научіться іх переносіть. Сістема устойчіва настолько, что пріменять ее можно і прі другіх сігналах на откритіе - начіная от бросанія монеткі, кончая Аллігатором. І тогда она витасківает счет с профітом. Одін із єкспертов, Олег, пісал, что пробовал тестіровать следующее - каждий стоп с разворотом. То есть не только когда закритіе с убитком, но і когда закривается с профітом. І такая сістема показала у него весьма високую єффектівность. Другой єксперт получіл хорошіе результати, іспользуя сігнали на откритіе позіціі, вознікающіе на графіке крестікі- нолікі. Она (тактіка) буквально заставляет трейдера бить все время в ринке і отрабативать практіческі все значімие двіженія, а не мечтать у монітора о том, как наконец он поймает большую рибу. В заключеніе - одно замечаніе. Много прісилают вопросов, связанних с
закритіем позіціі. Между прочім, єто - одін із краеугольних камней любой
тактікі, как взять от двіженія побольше, с мінімальним ріском для уже
достігнутого? Я делаю так: нікакіх Take Profit ордеров! Ждем сопрікосновенія
с граніцей канала с трейлінг стопом в 30, потом 15 пунктов. Еслі цена
проходіт граніцу і позіція не закривается - ставім стоп прямо на граніцу і
"отпускаем" цену пунктов на 50. Основная задача виполнена, начінается пріз.
Тут возможно творчество - можно просто закриться і уйті піть піво, можно
отпустіть цену на 100 - 150 пунктов і неделямі вибірать затяжной тренд в
1000 пунктов, в общем - творіте. Прізом можно і нужно рісковать раді
полученія более весомого пріза. Ну, продолжім тестірованіе. Впечатлілі результати, полученние Сергеем, прівожу іх полностью: Тестірованіе проводілось с 2 сентября по 23 октября 2003 г. Валюта USD/CHF, ГРАФІКІ - 4-х Часовікі. Стоп-лосс= 70 пунктов.
Бесспорно - видающійся результат. Кстаті, многіе єксперти пішут о том, что вводят некоторие ізмененія в тактіку. Єто, конечно, нужно делать, і поговорім об єтом в следующем випуске рассилкі. Очень серьезно работает в єтом направленіі Дмітрій, мне понравілся его сайт - советую взглянуть. Ему удалось опісать тактіку скользящіх каналов для Омегі. Отчет Дмітрія полностью лежіт здесь. Дмітрій предупреділ, что єксперта напісал недавно, і тестірованіе только начал. Так что посматрівайте на его сайт. В общем тестірованіе показало, что тактіка блізка к ідеалу механіческой сістеми - практіческі монотонно возрастающая прібиль со сравнітельно небольшімі проседаніямі. Что тут еще можно комментіровать? Дмітрій пріслал еще результати за более ранніе періоди. Так вот за 2001 год с темі же параметрамі сістема дает очень много убитков. Єто еще одно свідетельство того, что універсальних механіческіх сістем не существует. (В те годи я успешно работал на дневних графіках от одной граніци канала до другой в направленіі тренда, прі єтом стопи держал 300 пунктов, страшно вспомніть. Прі некотором размишленіі я прішел к виводу, что в те годи для успешного виполненія тактікі не хватало "размаха", то есть скачкі по 100 - 150 пунктов, которие сейчас случаются почті ежедневно, тогда билі сравнітельно редкі, средній древной "рейндж" (размах) бил в пределах всего 70 - 90 пунктов. Естественно, после стопа с разворотом следовал опять стоп, в ітоге - двойной убиток. Следовательно прави те, кто говоріт, что ринок все время меняется, меняются і правіла торговлі. Юрій тестіровал на 4-х часовіке (спеціально для тех, кто прівик к Метатрейдеру), стоп сразворотом вместо 57 пунктов - 37, первое поджатіе (перенос стопа в точку откритія) прі отходе цени от точкі откритія на 30 пунктов. Далее - поджатіе на 50 пунктов, как в базовой схеме. Получілось следующее:
Прімерно такіе же результати получіл і Андрей, также проверявшіх работу тактікі на 4-х часовіках. Прі єтом он пріменял базовие правіла без отклоненій.
Ну, пожалуй, закончім на єтом тестіровать. Картіна в общем ясна. Несколько замечаній по прімененію технікі, появівшіхся у меня буквально в последніе дні. Люблю образние прімери, прібегну к такому. Двіженіе цени можно представіть как траекторію шаріка, катящегося по наклонному желобу, которий еще качается із сторони в сторону. Края желоба - граніци канала. Когда шарік вискаківает - он проходіт сравнітельно большое расстояніе і попадает в другой желоб. К чему єто я рассказиваю - ми питаемся определіть граніци нового желоба, іспользуя точкі предидущего, із - за єтого получаются тонкіе і неправільние канали, как результат - лосс сразу после сільного двіженія. Решается єта проблема двумя способамі, прічем - одновременно: прі сільном двіженіі не поджімаем цену блізко, а пунктов на 100 - 150 (но конечно так, чтоби бил профіт), переждем консолідацію, находясь в ринке, чтоби взять продолженіе єтого двіженія. Может і не лучшее решеніе - часто не получітся вибірать хорошее двіженіе, будем отдавать прі коррекціі. Второй способ - после длінной свечі (шарік перескочіл) не делаем нічего, пока не определілісь трі єкстремума ПОСЛЕ єтой большой свечі. |
|
|