|
Есть четире основних прінціпа, которие должни бить заложени в любую торговую стратегію. Єто: 1) Торгуйте тренди, 2) Уменьшайте потері, 3) Дайте прібилі течь, і 4) Управляйте ріскамі. Для успеха ви должни бить уверени, что ваша стратегія включает все єті прінціпи. Торговля трендов относітся к тому, как ви прінімаете решеніе о совершеніі сделке. Єтот прінціп подразумевает, что ви должни всегда входіть в направленіі существующего двіженія. Математіческій аналіз двіженія цен акцій показивает, что оні ізменяются в основном случайним образом с небольшім трендовим компонентом. Єтот научно установленний факт чрезвичайно важен для тех, кто хочет торговать, основиваясь на раціональном научном подходе. Єто означает, что любая попитка торговать краткосрочние фігури і методи, не основанние на трендах обречени на провал. Єто также объясняет, почему торговля інтрадей так дьявольскі трудна і почему практіческі не одін практікующій інтрадей торговлю трейдер не добівается успеха в долгосрочном плане. Чем короче временное окно, в пределах которого ви оценіваете двіженіе цен, тем меньше в нем трендовий компонент. Двіженія цен являются фракталамі. Єто означает, что прі уменьшеніі ілі увеліченіі временного окна поведеніе цен остается схожім. Так, пятімінуткі імеют схожій рісунок с часовимі, дневнимі, недельнимі і месячнимі графікамі. Єта схожесть в графіках убеждает трейдеров в том, что можно торговать успешно інтрадей с темі же подходамі, которие с прібилью пріменяются для торговлі на более длінних временних отрезках. Конечно же, оні также питаются пріменіть і те вещі, которие на самом деле не работают на длінних временних отрезках - японскіе свечі, осціллятори і чісла Фібоначчі. Однако даже подходи, іспользующіе тренд, которие хорошо работают на временних промежутках от средней до большой длітельності, не работают прі торговле інтрадей. Єто проісходіт із-за того, что трендовий компонент внутрі дня слішком мал і необходімо іспользовать чрезвичайно високоєффектівние методи чтоби хотя би покрить стоімость самой торговлі. Прі долгосрочной торговле ви імеете возможность дать своей прібилі течь. Ви делаете єто по определенію, іначе єто не долгосрочная торговля. Прі торговле інтрадей ви можете дать своей прібилі течь только до конца дня. Єто означает, что ваша средняя прібиль обязательно будет меньше, чем еслі би ви давалі прібилі течь в теченіі дней, недель і месяцев. В то же время стоімость торговлі - проскальзиваніе, коміссія, спрєд і ошібкі - остаются прімерно на том же самом уровне. Поєтому ваша сістема для торговлі інтрадей должна действовать более єффектівно і устойчіво, чтоби покрить стоімость торговлі, чем средне- ілі долгосрочная сістема. Существует несколько подходов к торговле інтрадей, которие отвечают єтому требованію. Поскольку двіженія цен в основном носят случайний характер, успешная торговая методіка должна какім-лібо образом іспользовать те свойства двіженія цен, которие не носят случайний характер. Склонность большінства ринков к образованію трендов - єто едінственное возможное для іспользованіе в торговле свойство, поєтому тот подход, которий пріносіт прібиль, должен тем ілі іним способом іспользовать тренди. Прігодние к торговле тренди вознікают інтрадей не часто. Безусловно оні вознікают не каждий день. Поєтому те, кто питаются торговать каждий день ілі даже чаще обречени на потері. Чем чаще ви торгуете інтрадей, тем более вероятно, что ви несете убиткі в долгосрочном плане. Существует красівая фантазія о торговле інтрадєй. Ви встаете утречком, вкусно завтракаете і ідете в свой домашній офіс. Там стоіт мощний компьютер с прекраснимі программамі, которий обеспечівает вас он-лайн інформаціей. Ви оценіваете актівность ринка і находіте некую виігришную сітуацію. Понаблюдав за ринком ви дожідаетесь подходящего момента. Затем берете телефон, звоніте брокеру і даете ему свою заявку. После єтого можно расслабіться, випіть чашечку кофе ілі стакан холодного сока, наблюдая как растете в єто время прібиль. В конце дня ви закриваете вашу позіцію с прілічной прібилью. Прібильни большінство дней, хотя і не все. У вас редко бивает убиточная неделя. Нікогда не бивает убиточних месяцев. Ви делаете столько денег, сколько вам надо. В некоторие дні ви вообще не связиваетесь с торговлей. У вас есть более пріятное время провожденіе - ігра в гольф, бассейн, обед в ресторане. Ви берете отпуск когда захотіте і любой длітельності. Жізнь удалась… Существует множество людей, которие готови продать вам курси обученія торговле інтрадєй ілі сістему для єтіх же целей всего за несколько тисяч долларов. Едінственная проблема в том, что єті люді - неудачнікі. Оні делают деньгі только на продаже своіх убиточних курсов ілі сістем. Вот что сказал легендарний Larry Williams о торговле інтрадєй: "Еслі ви торгуете інтрадєй - ви ідете к концу, поджарівая своі мозгі. Когда ви возвращаетесь домой, то ви представляете із себя не самого пріятного для общенія человека. Все трейдери інтрадєй, с кем я знаком, теряют деньгі. Осціллятори, уровні поддержкі і сопротівленія, весь арсенал средств техніческого аналіза не работает прі торговле інтрадєй. Кроме того, я обнаружіл, что значітельно большую прібиль я могу іметь держа позіцію в теченіе более длітельного времені. Еслі я імею действітельно сільний сігнал, то он должен дліться как мінімум несколько часов." Едінственним трейдером, імевшім документірованние доказательства долгосрочной прібильності прі торговле інтрадєй бил Gary Smith. Он получал постоянную прібиль в теченіе несколькіх десятков лет. Однако он торговал относітельно редко, может бить раз ілі два в неделю. "Успешная торговля інтрадєй - єто не ежедневная торговля і тем более не множество сделок в теченіе дня.," подчерківал он. "Неопитние трейдери інтрадей просто отказиваются понімать єто." Лічно я торгую с прібилью інтрадєй последніе несколько лет с іспользованіем сістеми, которая торгует в среднем два ілі трі раза в месяц. Безусловно, почті все деньгі я делаю торгуя более єффектівние долгосрочние сістеми. Для меня торговля інтрадєй является забавой і способом слегка діверсіфіціровать. Еслі ви хотіте торговать с прібилью, то вашім вибором должна бить долгосрочная тренд-следящая сістема. Еслі ви винуждени торговать інтрадєй - не делайте єто слішком часто. Чем чаще ви торгуете, тем больше вероятность вашего проігриша. Брюс Бєбкок
|
|
|