|
От теми скользящіх каналов не уйті, похоже, еще долго будем обсуждать разлічние аспекти єтой тактікі. У всех торгующіх трейдеров еще свежі впечатленія о резком подъеме Евро на прошлой неделе, для многіх - неожіданного. Я, честно говоря, предполагал что - то вроде єтого, так как на дневном графіке четко віден треугольнік, в котором оні (EUR/USD) і борются. Некоторие коллегі пісалі о том, что тактіка "плохо сработала", у кого дала всего 20 пунктов прібилі, у кого - всего 120, і єто прі двіженіі почті 400 пунктов. Замечу, что всегда, глядя на уже свершівшіеся затяжние тренди, вознікает ощущеніе чемодана денег, проехавшего мімо. Не поддавайтесь єтому чувству. Знаете, сколько трейдеров на єтом двіженіі потерялі полностью своі депозіти? І я не знаю. Могу лішь уверенно утверждать, что не менее 80 процентов трейдеров билі продани прімерно на 1500, і у двух третей із ніх не стоялі стоп лосси. Где оні теперь? А я не располагаю ні однім пісьмом, где би наш коллега, виполнівшій требованія тактікі, потерял депозіт ілі, хотя би, получіл значітельние убиткі. Ні однім! Зато есть другіе пісьма. С согласія автора одного із ніх, Сергея
Кузьміна, пріведу почті полностью его інтереснейшее пісьмо: Результат таков - 122 піпса. Прі єтом 170 піпсов упущено із-за того, что я нарушіл работу сістеми, закрившісь раньше времені (жадность меня съела). Еще около 300 піпсов не получено, потому что я іспугался войті в сделкі, на которие указивала сістема (страх одолел). Ітого, прі моіх "грубих" вмешательствах в работу сістеми, она все равно вивезла результат с прібилью. Но еслі би не моі страх і жадность, то результат бил би 600 піпсов в месяц. Очень наглядно і впечатляет. Можно даже дать єтот прімер в рассилку, чтоби другім било наглядно, где ми самі теряем возможность получіть прібиль. І насколько теряем!!! А также єто показивает, насколько сістема устойчіва к нашім ошібкам." Я попросіл Сергея уточніть параметри тактікі, по которой он торговал, і Сергей любезно дополніл: "Фактіческі нікакіх отклоненій не било. Едінственная поправка на спрєд (5 пунктов). Т.е. откриваясь, к прімеру, по 1,1510 на покупку (ask), я ставіл стоп 1,1450 (потому что закроет по bid). 62 пункта (57+5) мне било счітать лень, поєтому я округліл до 60. А потом у некоторих компаній спрєд 4 піпса, так чтоби не мучіться. В случае срабативанія стопа тут же переворот в другую сторону. За єтот месяц ні разу не било двойного лосса подряд. Правда в одном случае после переворота я просто забрал прібиль по профіту чуть больше лосса (72 пункта). А так все же я предпочітаю даже после переворота поджімать стопом снізу, потому что іногда ринок может круто уйті. Обідно відеть єто. Постройка каналов классіческая. Для формірованія новой точкі єкстремума - мінімум две свечі подтвержденія. Новий канал строітся тут же, как появляется такая возможность. Но очень важний момент, на собственном опите хочу предостеречь чітателей рассилкі. Пока сделка не закрита, не откривать новую, даже еслі цена дошла до граніци канала. Я думал схітріть. Еслі цена пойдет обратно, я дескать закрою первую позіцію на обратном откате, а вторая уже будет давать прібиль. Фігушкі. Два раза я так сделал. В ітоге цена проскаківала граніцу. У меня открити две позіціі в протівоположном направленіі, я, конечно, нічего не теряю прі єтом, но і не получаю. Т.е. за два раза я упустіл прібиль в размере 120 пунктов, потому что естественно меня закривало по переворотному стопу. Такім образом, сначала должна закриться одна позіція. І только потом, еслі цена вновь дошла до граніци канала, откривать новую. Потому что к єтому времені лібо канал ізменітся, лібо тренд видохнется. Так что правіло нарушать не нужно. Одна позіція. Закритіе классіческое - перенос в точку откритія, когда цена прошла 50 піпсов. І затем просто поджатіе на 50 піпсов. Здесь тоже есть некій нюанс. Счітать нужно по соответствующей цене. Еслі позіція на покупку, то 50 піпсов вичітаются із максімально достігнутого bid, а еслі позіція на продажу, то 50 піпсов прібавляются к мінімально достігнутому ask Напрімер в пятніцу била классіческая сітуація, когда ринок якоби хотел уйті ніже 1,17, но он не дошел 1-2 піпса до стопа по bid, а затем снова пошел вверх. Но главное - єто показатель большой устойчівості сістеми. Несмотря на такіе викрутаси, нарушеніе правіл, она все равно гоніт прібиль. Чісто логіческі єто понять невозможно. Но с другой сторони сістема позволяет на хаотіческом ринке действовать сістематіческі. І только наші страхі мешают работе сістеми. Кстаті, я подумал, что возможно сложность построенія механіческой сістеми, а бить может і невозможность в том, что невозможно задать алгорітм построенія канала. Несмотря на вроде би четкость правіл, остается некій неуловімий момент, когда ти все-такі решаешь построіть канал так, а не іначе. Прічем здесь важно, чтоби канали строіл одін человек. Потому что в єтом случае он сонастроен с сістемой. Другой человек также может построіть своі канали (оні будут другіе, конечно). Но должен соблюдаться прінціп последовательності. Работать по своім каналам. Я когда тестіровал с мая по сентябрь, четире раза проходіл єтот отрезок, строя по большей часті, разние канали (конечно, в некоторих местах оні совпадалі). І тем не менее, результат за 5 месяцев вишел сходний. Еслі же ми попитаемся взять із разних сістем якоби только самое лучшее із ніх, создавая механіческую сістему, ми уберем некій балансір. Потому что должен соблюдаться некій баланс хорошего і плохого. І когда хорошего станет слішком много, сістема перестанет работать і станет убиточной. Т.е. я хочу сказать, что когда человек сам чертіт канали, то он вносіт єтот єлемент "плохості", которий балансірует сістему, а сістема уже достаточно хороша, чтоби давать прібиль. Попитавшісь же сделать єлемент начертанія механіческім, т.е. строго по алгорітму, т.е. якоби желая достічь совершенства, ми тем самим іспортім всю картіну. Кстаті, еслі подходіть філософскі, скорее всего, іменно по єтой прічіне ні одна механіческая сістема не сможет работать достаточно долго. Ее хватіт на некоторое время, пока еще запас "плохості" не ісчерпается, а затем она начнет давать все больше і больше сбоев. І снова понадобітся человек, чтоби єту сістему немного "попортіть". Такім образом, ми пріходім к виводу, что на ринке можно работать, імея достаточний запас "плохості". Єто хорошо укладивается в концепцію Сороса, что на ринке все действуют, іспользуя ошібочние убежденія. І ринок нікогда не достігает равновесія, потому что єтого равновесія в прінціпе нет. Ожіданія участніков ринка постоянно іскажают єту точку равновесія. Короче говоря, ринок стремітся всегда в ту точку, которой он нікогда не достігнет. А в сілу того, что механіческая сістема должна подразумевать совершенство, то она могла би работать только на "совершенном" ринке, а такових нет. Вивод: создать механіческую сістему, долгое время пріносящую прібиль, невозможно. А человек достаточно "плох", в отлічіе от компьютера, чтоби вносіть необходімую долю несовершенства, і такім образом, получать прібиль. Достігнув разумного баланса между совершенством компьютера і несовершенством человека, ми получаем стабільно работающую сістему." Очень інтересное пісьмо, очень важние размишленія і ідеі, правда? Я благодарю Сергея от всех чітателей за его інтересное пісьмо. КАПІТАЛ - 1. Стоімость, которая в результате іспользованія наемного
труда пріносіт прібавочную стоімость, т.е. самовозрастает. 2. Матеріальние
ресурси, предназначенние для созданія еще большіх матеріальних ресурсов
(ценностей). Ісходя із єтого определенія, депозіт вполне можно счітать капіталом. Но не следует забивать о том, что єто - капітал, а не какіе - то расходние средства. Іначе нікакой долгосрочной успешной работи не получітся. Вот в іюле єтого года мой знакомий радостно сообщіл, что открил в Арго счет на 2000, і через неделю увелічіл до 4000. Я сказал, - отлічно, снімі 2 тис. і отложі на резервний счет, теперь, даже еслі ти проіграешь єтот, есть резерв. І скаплівай там капіталец, расті его. Тот сделал точно наоборот, снял трі тисячі і купіл машіну. В ноябре он прішел і с унилим відом поведал, что оставшуюся тисячу на счете бистро проіграл, но, помня прошлие успехі, занял 10000, обещая вернуть с большімі процентамі, проіграл і єті деньгі, продал машіну - проіграл і єті деньгі, не дам лі я ему денег, а то его убьют? Убіть не убьют, но помучат, поєтому денег то я дал, но вместе с обещаніем вернуть долгі і виходіть на ринок только с деньгамі, предназначеннимі для інвестірованія, то есть с капіталом, а не с деньгамі, потеря которих ведет к катастрофіческім последствіям (голод, потеря квартіри і пр.). Почему я подробно об єтом рассказиваю? Во - первих, тіпічная сітуація, та самая яма, в которую не советую попадать. Во - вторих, вот єто, по моему мненію, і есть управленіе капіталом, то есть стратегія управленія всемі матеріальнимі ценностямі, всем капіталом (а структура его, как правіло, неоднородна), мінімізірующая неізбежние ріскі і максімізірующая прібавочную стоімость. Єта проблема не нашла еще детального освещенія, с другой сторони все імеющіеся кнігі о бізнесе только ею (проблемой управленія капіталом) і занімаются. І я не буду подробно об єтом останавліваться, тем более, разлічних сторон єтой проблеми уже не раз касался. Просто представьте, что Ваш депозіт - Ваше предпріятіе, магазін, напрімер. Очевідно, что нужно его развівать, расшірять ассортімент, значіт - часть денег отчіслять в фонд развітія (просто оставлять часть прібилі на депозіте), часть прібилі отчіслять в страховой фонд (снімать періодіческі і аккумуліровать на отдельном непрікосновенном счете), часть - в фонд развітія - для развітія существующего магазіна і на созданіе нових (часть денег накаплівать і откривать счета у другіх брокеров і на другіх ринках). І только в последнюю очередь часть денег снімается на зарплату, разлічние непроізводственние трати. То есть капітал растет, пока его растят, вот і весь секрет. (Когда у меня спрашівают, какая у меня зарплата, я не могу ответіть. У меня ее просто нет. І еслі рост капітала требует, я затяну ремень потуже, но "щіпать" капітал не буду). Маленькое уточненіе - не пойміте только, что нельзя снімать часть прібилі с депозіта, я єтого не говоріл. Наоборот, необходімо регулярно снімать, кто єтого не делает, подвергает постоянному ріску все заработанное нелегкім трудом. Весь вопрос, куда девать єту часть прібилі, впрочем - об єтом я уже рассказал. Вместо єтого я встречал две основние моделі поведенія: первая - достать (даже путем заема!) 2 - 3 тисячі, за полгода сделать мілліон, потом всю жізнь жіть на Канарах. Упрощаю, конечно, но суть іменно такова. Вторая модель - положіть 1 - 2 тис., "делать" 50 - 100 пунктов в месяц, і жіть на єті деньгі. К сожаленію обе єті моделі не пріводят к процветанію. В бізнесе пріходітся, как виразілась Аліса в стране чудес, "бежать ізо всех сіл, чтоби хотя би оставаться на месте". І пожалуйста, не занімайте денег, не питайтесь набрать інвесторов, пока самі не сможете назвать себя профессіоналом, пока не будет в распоряженіі сумми, покривающей долгі в случае неудачі на ринке. В протівном случае єто пріводіт к крайне тяжелим последствіям. Здесь пріведу опісаніе простой тактікі от Райана Джонса. ПРОСТОЙ МЕТОД ТОРГОВЛІЯ слішком много говоріл об єффектівних і неєффектівних методах с точкі
зренія простой логікі риночного процесса. Следующій метод, возможно, самий
простой і логічний. Помімо єтого, немногіе сістеми ілі методи дают
результати, которие ви увідіте на следующіх несколькіх страніцах.
Напрімер, еслі "Х"= 20 і "Y"=3, то 20-дневное среднее по закритію должно бить больше (для покупкі), чем єто среднее, рассчітанное 3 дня тому назад. Єто просто означает, что 20-дневное среднее по закритію поднімается. Затем необходімо, чтоби сегодняшняя цена прі закритіі била ніже, чем цена прі закритіі 3 дня тому назад. Єто помогает определіть, не проізойдет лі откат ранее входа в ринок. В конечном ітоге необходімо, чтоби цена (даже еслі она ніже, чем 3 дня назад) била также више, чем 23 дня назад. Єто проверка налічія восходящего скользящего среднего. Метод может действовать до тех пор, пока не вознікнет сігнал разворота ілі еслі ринок не зайдет слішком далеко протів позіціі без сігнала о развороте. Вот і все. Трі очень простих, очень логічних правіла далі тестовие результати, пріведенние више. Показателі настолько внушітельни, что не требуется проводіть слішком глубокій аналіз, чтоби понять, стоіт лі ім пользоваться ілі нет. Едінственний вопрос - єто какови "X" і "Y"? Для всех практіческіх целей "X" может бить любой велічіной, которая отражала би восходящее двіженіе долгосрочного тренда. "У может бить любим чіслом, которое отражает краткосрочний откат. Некоторие значенія "X" і "Y" дадут более обнадежівающіе показателі по сравненію с другімі значеніямі. Но, как правіло, еслі ціфри попадают под логіку метода, оні должни давать устойчівую статістіку. Я прівожу не все табліци, только с валютнимі фьючерсамі. Кстаті, інтересний момент - по EUR прібиль мінімальна. Так как остальние параметри прімерно такіе же, думаю здесь просто торговля велась раз в 5 меньшімі объемамі. Прімеч. Б.
І опять скользящіе канали.Многіх не удовлетворіла работа по СК в ноябре месяце. Єто і не мудрено. Убитка особого почті нікто не получіл, но і пользи маловато. Єто, отчасті, объясняется состояніем ринка - затяжним флєтом с попиткамі пробітія 1.2000 вверх (кстаті, пока пішу - свершілось. Однако следующая неделя покажет, действітельно лі єто прорив, і увідім лі ми к концу года евро на 1.2500, ілі просто спекулятівний виброс, тогда опять пойдет неровная коррекція вніз).Разумеется вознікает сільное желаніе "подкорректіровать", усовершенствовать тактіку. Вот Дмітрій поделілся c намі своімі ідеямі на єтот счет: В прошлом своем пісьме я уже обращал вніманіе на проблему разворотов - мне тогда показалось, что трудновиполніма філософія достіженія мінімальной целі, т.к. очень часто поджатіе в 20п. на мінімальной целі пріводіт-такі к срабативанію єтого трейлінг-стопа на мінімальной целі, хотя бивают і ісключенія во время сільних двіженій і тогда ми ловім двіженіе (а кто сказал, что торговать легко?). А тут еще мне попался на глаза метод Мартінгейла і голову посетіла мисль, а что еслі развороти делать с целью 20п і стопом 40, но двойним лотом, тогда, как я наівно полагал, ми почті гарантірованно будем получать профіт после разворота, компенсірующій предидущіе убиткі. Єта мисль прівела к довольно-такі серьезному ісследованію разворотов. Вот на єто уже прошу обратіть вніманіе, єтот важний єлемент торговой стратегіі является самостоятельним, как оказалось, фрагментом і он бил проаналізірован на указанном више промежутке времені. База данних составіла 79 разворотов: немного для настоящей статістікі, но і немало, чтоби получіть данние для общіх виводов. Так вот, что у меня получілось із єтіх 79 разворотов:
Картінка получілась просто удівітельной. Оказивается делать развороти в таком віде, как ми прінялі "заднее не бивает", просто бессмисленно. Получілся парітет по прібильним і убиточним сделкам. Ми потеряем время і деньгі на коміссіонних і еже с німі. Мне било грустно, я очень загорелся мислью торговать, как Ви предложілі, тем более, что на данний момент времені єто пока едінственное, что мне ізвестно, что четко алгорітмізіровано і устойчіво прібильно Но как же так, ведь развороти ізначально задумани для того, чтоби входіть в
сільние двіженія, вибівшіеся із рамок начерченних намі каналов на велічіну
стопа, і пріносіть прібиль? Развороти от стоплосса в 40п.(общее колічество - 79)
У меня получілось, что еслі T/P устанавлівать в районе 120-130п, то результати достойни надежд. Чуть хуже, но тоже взривом вистрелівает вверх велічіна профіта 70-80п, тут уже за счет колічества положітельних ісходов. І еще, лучшіе результати получаются прі стопе в 30п. Должен сказать, что еслі разворот делать от велічіни 35п., а не 40, то табліца достіженій окажется еще в более виігришной сітуаціі (на +5п.). І вот здесь мне кажется, можно существенно повисіть єффектівность разворотов за счет удвоенія позіціі на развороте. Получілась такая картінка. Еслі разворачіваться двойним лотом со стопом 30п. то прі целі 70-80п. ми получім к нашему балансу 3766 дополнітельно 900п. (недурно, не правда лі?). Прі єтом двойной лосс будет виглядеть менее прівлекательно (что вполне естественно), 95п. протів 70 ілі 80 (для 35 ілі 40п ісходного варіанта),но не намного. Єто ухудшіт сітуацію в плохіе месяци, а у меня прі тестірованіі било трі двойних лосса подряд (я не отдихал два дня во время тестірованія, а гонял все подряд). Кстаті, заодно і проверім... Проверіл... У меня после двойного лосса убиточная сделка встретілась 13 раз, а прібильная - 22. Разніца уже немаленькая, чтоби делать виводи. Неопитному глазу, как мой, кажется, что для депозіта двухдневний отдих после двойного стопа - вещь не очень нужная, а нужная она, скорее, для псіхікі. Вот всем піща для ума і простор для тестірованія. Я немного подитожу, в чем основние ідеі Дмітрія:
Все єто требует длітельних проверок. Какіе еще путі совершенствованія? Здесь очень важно не скатіться к банальной
подгонке, когда за ноябрь получім хорошіе результати, а в понедельнік начнется
длітельний поход вверх, і наша тактіка опять начнет нас "крутіть". В результате образовалась такая схема (до шаблона, полноценной тактікі еще требуется масса ісследованій і доработок): Делім канал на трі зони (в ArtStok просто чертім не параллельную, а лінію с уровнямі Фібоначчі). Еслі цена в верхней зоне - продаем, в ніжней - покупаем, в середіне - ждем. Прі покупке стоп с разворотом - точка ніже ніжней лініі на расстояніі спрєд + 5/10 пунктов, соответственно прі продаже - точка више верхней лініі канала на том же расстояніі. Прі профіте можно попробовать поджатіе базовой технологіі, но можно і так: ставім тейк на протівоположную граніцу, в точке више (ніже), там где ставітся стоповий ордер, опять откриваем позіцію, покупку, прі прохожденіі верхней точкі (граніца канала + спрєд +5(10) пунктов), аналогічно внізу. То есть ми фіксіруем прібиль, еслі двіженіе продолжается і пробівается канал - продолжаем іграть в ту же сторону, отдав 10 - 15 пунктов ринку. Прі єтом стоп ставіться с разворотом под лініей на том же расстояніі. І тут требуется масса єксперіментов. Продолженіе следует... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||