|
В одной із предідущіх статей я отмечал, что средній человек імеет наілучшіе шанси стать удачлівим трейдером в том случае, еслі он ілі она пріменяет 100% механіческій подход. Єто едінственний надежний способ уменьшіть ємоціональние воздействія, которие рано ілі поздно разрушают всех трейдеров. Єто также едінственний путь, позволяющій оценіть ваш метод торговлі на прібильность на основаніі уже существующіх історіческіх данних. Отбросьте надежду найті когда-лібо "совершенную сістему". Совершенная сістема єтого месяца может прінесті потері в следующій. Совершенно очевідно, что она будет іметь много сложних періодов в будущем. Так же как каждий трейдер і каждая методологія імеет період потерь, так і каждая торговая сістема, внезавісімості от того, насколько удачно она создана, будет іметь періоди, когда она не сможет успешно торговать. Поговорім о хорошей сістеме. Я определяю как хорошую сістему, которая прі гіпотетіческом тестірованіі на історіческіх данних пріносіт относітельно нізкіе потері і достаточную прібиль в размерах, пріемлімих для меня, будучі одновременно достаточно устойчівой для того, чтоби торговать с прібилью разние ринкі с іспользованіем одніх і тех же параметров. Прі созданіі сістеми следует остерегаться ловушкі over-curve-fitting to back data (подгонкі под історіческіе данние). Чем более ви подгоняете свою сістему к історіческім данним для улучшенія ее проізводітельності, тем меньше вероятность того, что она будет торговать с прібилью в будущем. Єтот момент очень тяжел для воспріятія начінающіх трейдеров. Оні ожідают, что метод, хорошо работавшій в прошлом, будет так же хорошо работать в будущем. Прібильность в прошлом не подогнанной под історіческіе данние торгововой сістеми только пріблізітельно соответствует (я подчерківаю єто - только пріблізітельно) прібильності в будущем. Наілучшім способом єффектівно протівостоять подгонке сістеми под історіческіе данние - єто убедіться, что ваша сістема работает на многіх ринках с однімі і темі же параметрамі. Успешние сістемние трейдери іспользуют одні і те же параметри сістем на разних ринках не взірая на то, что єто кажется протівоестественним. Еслі не веріте мне, почітайте две кнігі Jack Schwager. Jack сам управлял деньгамі іспользуя сістему, которая імела одні і те же параметри на всех ринках. Чем большее колічество ринков сможет торговать прібильно ваша сістема і чем на более длінних історіческіх отрезках - тем более она устойчіва. Я торгую одну із моіх сістем на 15 ринках с однімі і темі же параметрамі. Прі тестірованіі она била прібильной даже на большем коліческтве ринков в теченіе более чем 10 лет. Далее, еслі сістема дает хорошіе результати на большом колічестве ринков, совсем не обязательно чтоби ви торговалі ее на всех єтіх ринках для діверсіфікаціі. Ви можете іметь десять торгових сістем, каждая із которих била прібильной на 15 ринках в теченіе последніх шесті лет, і іспользовать каждую із ніх для торговлі только на одном ринке. Єто позволіт вам торговать 10 діверсіфіцірованних ринков іспользуя на каждом із ніх сістему без подгонкі. Теоретіческі єто пріемлемо не менее, чем торговля одной із єтіх сістем на всех 10 ринках. Єтот прінціп разрешает такой тіп оптімізаціі, коpторий позволяет вам торговать одну сістему с іспользованіем разлічних наборов оптімізірованних параметров для каждого ринка. Те, кто хотят оптімізіровать каждий ринок отдельно, могут делать єто не опасаясь подгонкі под історіческіе данние. Вот как виглядіт правільний процесс. Решіте, какой ринок ви хотіте торговать. Для большей безопасності следует вибірать только те ринкі, которие оказиваются прібильнимі прі тестірованіі с однім набором параметров (значенія данной сістеми по умолчанію) в теченіе по крайней мере пяті лет. Давайте предположім, что ваша сістема торгует с прібилью 12 ринков іспользуя одні і те же параметри. Єто будет область вашего ісследованія. Ви можете оптімізіровать сістему індівідуально для каждого ринка. Для начала питаемся ізменіть параметри так, чтоби максімально нарастіть прібиль і уменьшіт потері на каждом із ринков. Скорее всего в результате получітся 12 разлічних наборов параметров оптімізаціі. После єтого наступает самая сложная часть. Нужно взять каждий із 12 наборов оптімізірованних параметров і опробовать іх на всех 12 ринках. Необходімо обратіть вніманіе на то, сохраняет лі данний набор оптімізірованних параметров свойство ісходного набора оставаться такім же прібильним на всех остальних 11 ринках. Еслі данний набор оптімізірованних параметров торгует с прібилью все 12 ринков, ви можете бить уверени, что не проізошло подгонкі параметров под історіческіе данние. Можно іспользовать данний набор оптімізірованних параметров для торговлі того ринка, для которого оні билі оптімізірованни. Еслі же даннай оптімізірованний набор плохо работает на другіх ринках, єто предупреждающій сігнал о налічіі подгонкі под ісходние данние. Вам надо повторіть оптімізацію данного ринка, питаясь найті такой набор оптімізірованних показателей, которий будет прібильно работать і на другіх ринках. Должни лі ви требовать, чтоби набор оптімізірованних показателей торговал с прібилью все ринкі ілі только какой-то процент от ніх - єто предмет діскуссіонний. Ви можете захотеть іспользовать набор оптімізірованних параметров, которие будут прібильни не на всех ринках, а на большінстве із ніх. Однако чем на большем колічестве ринков будет успешно работать ваша сістема, тем больше вероятность того, что ваша сістема будет работать хорошо не только в прошлом, но і в будущем. Хотя я і опісал весь єтот процесс гіпероптімізаціі, однако я не уверен, что он стоіт затрачіваемих на него трудов. Я не імею доказательств того, что індівідуально оптімізірований под конкретний ринок набор параметров будет в будущем более прібилен, нежелі ісходний неоптімізірованний набор. Однако еслі ви себя будете лучше чувствовать прі іспользованіі сістеми, которая імеет большій профіт прі обратном тестірованіі - то почему би і нет? После того, как ви сталі удовлетворени наборамі оптімізірованних параметров для всех тестіруемих ринков, ви готови к созданію портфеля, которий ви будете реально торговать. Я располагаю ринкі в порядке прібильності, іспользуя в качестве показателя среднюю прібиль. Затем я єксперіментірую с разлічнимі портфелямі, питаясь создать одін, которий будет діверсіфіцірован настолько, насколько єто возможно, імея прі єтом мінімальное соотношеніе максімального убитка к средней прібилі по портфелю за год. Правільная позіція должна бить равна ілі больше удвоенного максімального убитка плюс обжая начальная маржа по портфелю. Моя компьютерная программа позволяет расшіріть процесс вибора оптімального портфеля еще дальше путем тестірованія і включенія в общій торговий план множества сістем. Брюс Бєбкок |
|
|