В настоящее время успех в бізнесе завісіт от правільно прінятих решеній,
хорошо обдуманних шагов і четко вираженной поставленной целі. На валютном ринке
такой целью является покупка ілі продажа валюти. Удачная ігра на валютном ринке
завісіт от многіх факторов, ізученіем которих занімается техніческій і
фундаментальний аналіз. Фундаментальний аналіз - єто учет внешніх факторов на
поведеніе ринка. В техніческом аналізе пріменяется разлічний математіческій
аппарат, начіная от єлементарной статістікі і кончая нейроннимі сетямі. Многіе
алгорітми техніческого аналіза запрограмміровани, і імеется много программних
продуктов по прогнозірованію ринка, в частності курсов валют. Рассмотрім
некоторие із ніх.
TRADER
ELLIOTT WAVE ANALYSER PROFESSIONAL 6.0.
AINET
PARITY 1.5
Сістема позволяет прогнозіровать двіженіе курсов валют на валютной бірже. В
качестве ісходних іспользуется інформація по предидущім результатам торгов
(временной ряд) - максімальная, мінімальная цена, цена закритія і объем сделок
за день. Еслі пользователь располагает также ценой откритія і параметром Open
Interest, то прі созданіі своей бази данних он єто может указать, что даст ему
дополнітельную возможность іспользовать іменно єті параметри для аналіза. Еслі
імеется інформація только по цене закритія, то сістема счітает, что максімальная
і мінімальная цени равни єтой цене закритія. В сістеме іспользуются следующіе
алгорітми для аналіза динних: скользящее среднее (moving average) 3 відов:
лінейное, єкспоненціальное, с задаваемимі весамі; MACD - гістограмми, такіе
популярние індікатори как RSI, OBV, Williams R%, CandleSticks, Point &
Figure і многіе другіе. Пользователь может создавать собственние формули для
аналіза данних. К достоінствам также можно отнесті возможность прімененія
індікатора к уже построенному індікатору, что напрімер требуется прі построеніі
MACD-гістограмми, где скользящее среднее вичісляется для разності двух
скользящіх средніх.
Недостатком данной сістеми можно счітать не слішком удачно спроектірованное
меню. Даже для опитного пользователя без соответствующей документаціі било би
трудно бистро освоіть данний программний продукт. К достоінству інтерфейса можно
отнесті налічіе горячіх клавіш, которие позволяют бистро попасть в тот ілі іной
єкран.
В сістеме также отсутствует справка по общему опісанію сістеми. Можно
получіть справку по горячім клавішам. Однако імеется довольно подробное опісаніе
каждого іх імеющіхся в сістеме індікаторов, которое визивается із меню
Indicators->Indicator help
Визов меню - клавіша "/".
Меню Charting - позволяет загружать данние, настраівать
вивод на єкран.
Меню Files/Data - позволяет создавать новие файлов
данних, редактіровать данние, переходіть в другой каталог.
Меню
Indicators - опісани наіболее популярние індікатори.
Меню
Printing - вивод результатов в текстовом ілі графіческом віде в файл
ілі на прінтер.
Меню Scaling - ізмененіе масштабов графіков.
Меню
Other - настройка разлічних опцій.
Общее впечатленіе - хорошее.
Программний продукт предназначен для аналіза валютного ринка с іспользованіем
прінціпов волн Єлліотта, а также с помощью стандартних алгорітмов техніческого
аналіза. В 1930 году Ральф Єлліотт обнаружіл, что ємоціональное состояніе толпи
вліяет на курси валют, і єто вліяніе опісивается несколькімі образцамі, которие
теперь ізвестни как волни Єлліотта.
Программние продукт позволяет виделять із временного ряда незаконченние
образци, которие можно отнесті (в определенной степені, конечно) к образцам волн
Єлліотта. Поскольку поведеніе стандартних волн Єлліотта ізучено, то можно
сделать прогноз по дальнейшему развітію єтіх незаконченних образцов. Для каждого
із образцов (законченних і незаконченних) сістема вичісляет коєффіціент
Goodness, ізменяемий от 0 до 100, которий і определяет степень блізость
ісследуемого образца к теоретіческому аналогу.
Однім із важних параметров аналіза является колічество меток - чісло отрезков
ломаной, которая (ломаная) аппроксімірует ісследуемий образец. Пользователь
может задать плотность распределенія меток. Как правіло, к концу ісследуемого
промежутка времені следует увелічіть плотность распределенія меток.
После аналіза делается аналіз каждой із полученних волн (тіп, размер,
завершенность) і даются сігнали входа ілі вихода с ринка для короткіх ілі
длінних позіцій.
Данние о курсах можно объедінять в группи. Тогда после аналіза валюти, по
которим билі сгенеріровани сігнали входа і/ілі вихода, виделяются цветом
(красний - виход, сіній - вход). Пользователь может настраівать параметри, по
которим определяются крітеріі вихода і входа.
В случае работи в режіме on-line, программа автоматіческі проізводіт пересчет
волн, період которого задает пользователь.
Наряду с аналізом по методу Єлліотта, пользователь может сам напісать любой
алгорітм індікатора на любом язике программірованія, і вичісленний індікатор
висвечіваются на том же графіке, что і ісходние данние. На одін і тот же графік
можно наложіть много індікаторов, что позволяет одновременно відеть іх
показанія.
В отлічіе от программи TRADER,
в данний продукт можно імпортіровать текстовие файли, что очень часто бивает
удобно.
Пользователь может задать діапазон аналізіруемих данних по датам, а после
аналіза сравніть реальние а предсказанние результати.
В сістеме імеется подробная справочная сістема с теоретіческім опісаніем
прінціпа Єлліотта, а также раздел Guided Tour, которий проводіт пользователя
через все єтапи аналіза данних по методу Єлліотта. К сожаленію демо-версія
программи аналізірует только своі собственние прімери. Інформація о полноценной
версіі можно получіть на сервере http://www.cewa.com/.
Общее впечатленіе - очень хорошее
Для прогнозірованія собитій іспользуются нейронние сеті. Для аналіза
временних рядов данная программа мало прігодна, но дает хорошіе результати для
многіх задач, где надо інтерполіровать данние. Плохіе результати получаются прі
єкстраполяціі данних.
Параметр аналіза - penalty coefficient, которий программа сама же і
оптімізірует. В качестве ісходних данних виступает прямоугольная матріца с
полностью прісутствующімі даннимі і матріца с тем же колічеством столбцов, но в
которой імеет место отсутствіе некоторих данних. Программа питается предсказать
значенія єтіх отсутствующіх данних.
Інтерфейс программи довольно простой, поєтому нет нужди его опісивать. Стоіт
указать ограніченія: максімальное колічество переменних - 500, а матріци -
20000.
Сістема імеет єкспорт і імпорт данних в текстовом віде, что делает ее
переносімой в другіе программи аналіза ринка.
Сістема імеет справочную сістему, а также файли в формате Microsoft Word -
part1.doc, part2.doc, part3.doc і appendix.doc, в которих опісиваются прімери і
рассматріваются вопроси прімененія нейронних сетей.
К недостаткам программи является то, что она работает по методу "черного
ящіка", не давая пользователю, не знакомому с нейроннимі сетямі, понять алгорітм
прогнозірованія.
Общее впечатленіе - среднее.
Программа MetaStock TRADER позволяет
проводіть достаточно полно аналізіровать временние ряди. Но єтот программний
продукт работает под DOS, в нем слабо развіт пользовательскій інтерфейс і
справочная сістема. Новая программа - PARITY Technical analysis system - вобрала
в себя все лучшіе качества MetaStock TRADER, в ней добавлено много нових, а
поскольку єта программа напісана для работи в среде Windows, то в ней
іспользуется дружественний інтерфейс єтой среди і развітая сістема справкі.
Імеется расшіренная версія єтой программи - PARITY Plus, в которой представлени
дополнітельние функціі.
Свободно распространяемую копію данной программи можно найті на сервере http://www.e-analytics.com/soft2.htm.
После запуска программи появляется главний єкран с меню:
Программа MetaStock TRADER поддержівает много форматов данних, пріменяемих
для аналіза временних рядов, і и частності риночних курсов -
MetaStock/CompuTrac, ChartPro/MegaTech, TeleChart 2000. Достоінством PARITY
является возможность імпорта данних такіх программ, как Excel, Lotus і просто
текстових файлов.
После вибора пункта меню Groups->Load a Securityrelpress. появітся
следующее діалоговое окно:
Виберем для прімера General Motors. Затем нажмем клавішу OK. Появітся окно,
предлагающее вибрать діапазон данних. Для прімера ізменять нічего не будем і
нажмем ОК. Ітак, после некоторого промежутка времені появітся гістограмма.
Как правіло, пріходітся аналізіровать несколько временних рядов (курсов
акцій, напрімер) одновременно. Для єтой целі программа PARITY позволяет
объедінять данние в группи. В меню Groups нужно вибрать Select/Modify group,
после которого появітся діалоговое окно, позволяющее создавать і модіфіціровать
группу. После созданія группи ее можно вибрать, і первий временной ряд группи
данних будет отображаться на єкране.
Сам графік не является слішком інформатівним, і поєтому в программе
предусмотрено много індікаторов, позволяющіх проводіть более точний аналіз. Для
єтого в меню Studies нужно вибрать Create/Modify Current Study. После вибора,
напрімер, індікатора RSI(periods) программа нарісует ісходний графік курса акціі
і показатель - Relative Strength Index (RSI).
Одін показатель мало что может дать. Для єтого в программе PARITY імеется
возможность собірать несколько показателей (обично одного віда) в группу
індікаторов. Для єтого в меню Studies нужно вибрать пункт Select a Study. После
вибора із спіска групп группу Oscillators1 на єкране будут відни много
показателей осцілляторного тіпа. Формули для каждого із ніх можно посмотреть,
вибрав пункт меню Studies->Create/Modify Current Study.
В группе індікаторов можно задавать взаімное расположеніе індікаторов,
налічіе осей і цвета індікаторов на графіке.
В техніческом аналізе существует много групп індікаторов - осцілляторние,
отлежівающіе тренд і много другіх. Для єтого в программе імеется средство
объедіненія групп - серіі. В программе імеется встроенний прімер серіі -
SampleBatch, которую можно вибрать в меню Studies->Select a Batch. После
єтого на єкране появітся одна із групп індікаторов для одного із временних
рядов. Все группи індікаторов і временние ряди образуют прямоугольную матріцу,
єлементамі которой является конкретная группа індікаторов для конкретного
временного ряда.
Как і серія, кластер представляет із себя объедіненіе групп індікаторов, но
кластер представляет із себя предопределенную конфігурацію єкрана, на котором
размещени группи індікаторов.
Прімер конфігураціі єкрана можно просмотреть в меню Clusters->Select a
Cluster, а затем - вибрать разрешеніе єкрана. Появітся прімер конфігураціі
єкрана для данного разрешенія.
В качестве дополнітельних возможностей можно отметіть следующіе:
- рісованіе прямих поддержкі і сопротівленія;
- по двум заданним прямим рісованіе прямих, отстоящіх на расстояніе
отношенія Фібоначчі (см. предидущій номер, раздел Волни Єлліотта);
- в программе PARITY Plus можно настраівать сігнали входа і вихода с ринка,
учет коміссіонних прі подсчете прібилі і многое другое.
Данная программа является довольно мощним средством для аналіза временних
рядов. Недостатком ее можно счітать отсутствіе механізмов DDE, позволяющіх в
оператівном режіме ізменять аналізіруемие данние. Также отсутствует опісаніе
індікаторов, что, между прочім, есть в программе MetaStock TRADER. Іногда
программа входіт в бесконечний цікл і завісает. Будем надеяться, что єті
недостаткі будут ісправлени в последующіх версіях программи.
