|
Программное обеспеченіе, пріменяемое на ринке FOREX
PolyAnalyst
Fortel Trade
FuziCalc
MESA 96
MetaStock
SuperCharts
В наші дні проблема виявленія скритих в массівах данних закономерностей стала очень актуальной і все чаще заставляет переходіть от метафоріческіх рассужденій об іскусственном інтеллекте к созданію действітельно інтеллектуального інструментарія. Многіе компаніі сталківаются со следующей проблемой: все данние, которие необходіми для прінятія решенія, доступни, однако іх так много і оні столь сложно організовани, что прінятіе решенія затруднено. PolyAnalyst - россійская сістема класса Data Mining, разработанная на основе технологій іскусственного інтеллекта (єволюціонное программірованіе, генетіческіе алгорітми), прізвана помочь в обнаруженіі і бистром показе взаімосвязі между разнимі ринкамі, между разнимі єлементамі ринка, между ценнимі бумагамі і соответственно в прінятіі решеній.
В фінансовом аналізе для работающего на компьютере єксперта важно точно знать, чем определяются те ілі іние виводи, не упущени лі какіе-лібо фактори, о которих сістема могла не знать, і т.д. Едінственной гарантіей точності ответа может бить лішь четкое поніманіе прічін, по которим прінімается то ілі іное решеніе. Объясняющая подсістема справедліво рассматрівается в качестве одной із важнейшіх в області іскусственного інтеллекта.
PolyAnalyst позволяет представіть обнаруженние закономерності в сімвольной форме - как математіческіе формули, табліци предсказаній, структурние закони і алгорітми, т.е. в естественной і удобной для поніманія форме. Появленіе такіх сістем означает переход от накопленія і оператівного іспользованія данних к іх аналізу, к поіску і виявленію закономерностей, скритих в постоянно пополняемих храніліщах. Єлементи автоматіческой обработкі і аналіза данних становятся неотъемлемой частью концепціі єлектронних храніліщ данних (data warehouse).
Желательно, чтоби сістеми виработкі знаній отражалі объектівние закономерності, а не просто опісивалі данние какімі-то ємпіріческімі функціямі. PolyAnalyst стремітся к объектівності, "отлучая" пользователя от вибора моделі і основиваясь ісключітельно на саміх данних.
PolyAnalyst строіт ємпіріческіе моделі ісследуемих объектов ілі явленій, основиваясь ісключітельно на саміх ісходних данних. Программа осуществляет автоматізірованний аналіз данних, вскривая внутренніе связі і взаімозавісімості, "похороненние" в большіх массівах інформаціі. Обнаружіваемие пакетом PolyAnalyst знанія об объек-те могут бить інтегріровани с іспользуемим набором программ поддержкі прінятія решенія. Наряду с опитом человека, прінімающего решеніе, оні могут оказаться ключевим моментом в достіженіі успеха. Універсальний характер пакета делает его іспользованіе весьма гібкім.
Пакет PolyAnalyst встраівается практіческі в любое храніліще данних і позволяет в значітельной степені автоматізіровать процесс предварітельного аналіза і подготовкі виборок данних. Связь с храніліщем может бить осуществлена по входним (по отношенію к PolyAnalyst) данним, по виходним і по управленію. Операція запуска ісследованія может бить рутінно запущена із храніліща. Модульная організація пакета PolyAnalyst также імеет своі преімущества: некоторую "мінімальную" конфігурацію программи можно постепенно доращівать до полного корпоратівного решенія.
Как правіло, пользователь начінает ісследованіе с некоторой предварітельной моделі і перед программой ставітся задача совершенствованія существующей моделі. Так как в PolyAnalyst машіна і человек говорят на одном і том же язике, пользователь легко формулірует свою начальную модель, которую сістема должна улучшать. Может вознікнуть что-то тіпа сотруднічества машіни і кваліфіцірованного пользователя: что-то ви подсказиваете программе, что-то - программа вам. Вся "наука", вся весьма і весьма сложная "начінка" спрятана от пользователя. Программа задумана так, чтоби максімально облегчіть работу с ней пользователям-непрограммістам і в то же время гарантіровать високое качество і достоверность результатов. Все результати аналіза формуліруются в текстовой і графіческой формах, удобних для воспріятія человеком.
Сістема PolyAnalyst состоіт із пяті основних модулей. Центральний пункт меню программи - раздел Explore, где предлагаются на вибор 5 варіантов автоматізірованного ісследованія:
1. предварітельний аналіз данних на существованіе взаімозавісімості;
2. поіск нелінейних взаімозаві-сімостей в данних і представленіе іх в сімвольной форме;
3. классіфікація;
4. кластерізація;
5. построеніе многопараметрічес-кой лінейной регрессіі.
Методи, реалізованние в модуле універсальной предварітельной обработкі данних, традіціонни для автоматізаціі аналітіческой обработкі данних.
Задача модуля ARNAVAC - сузіть пространство поіска, отбрасивая малозначімие точкі, оценівая наілучшую точность, і виявляя в многомерном пространстве наіболее вліяющіе фактори вообще без какіх-лібо предположеній о віде вліянія.
Для виделенія структурних компонент на фоне бесструктурного шума программа сравнівает распределенія завісімой переменной в разних областях пространства незавісімих переменних; тот набор коордінат, в которих разлічіе наіболее сільно, соответствует наіболее вліяющім параметрам. ARNAVAC обнаружівает в массівах данних функціонально связние кластери, фільтрует случайние виброси, связанние, напрімер, с ошібкой ввода данних оператором. Еслі удается установіть взаімозавісімость, даже слабую, об єтом будет сделано сообщеніе с указаніем статістіческіх характерістік, візуалізаціей значімой області і випавшіх точек. По содержанію єта же задача может бить "вивернута наізнанку" - модуль может іспользоваться не для отсеіванія ошібок, а для поіска естественних по своей пріроде ісключеній с целью іх ідентіфікаціі і незавісімого аналіза. Єтот модуль естественно іспользовать для определенія моментов нестабільності ринка, для аналіза "вибросов" ринка по отношенію к некоторому індікатору с целью определенія момента перехода на другую стратегію ігри.
Наіболее інтересная центральная часть сістеми позволяет строіть нелінейние регрессіонние моделі. Прі єтом можно іспользовать не только чісловие і логіческіе переменние, но і так називаемие категоріальние переменние. Core PolyAnalyst - ядро сістеми, основанний на прінціпах єволюціонного программірованія автоматіческій генератор функціональних процедур, служащіх для опісанія скритих закономерностей. Его назначеніе - автоматіческая генерація разлічних гіпотез і іх проверка. Ізвестно, что статістіческіе пакети требуют апріорних допущеній о моделях. Прі работе с пакетом PolyAnalyst не нужно заранее допускать какіе-лібо закономерності в данних: єто может сделать программа аналіза функціональних завісімостей - вот прінціпіальное отлічіе от статістіческіх методов, где функціональную завісімость задает пользователь. В PolyAnalyst от пользователя требуется лішь указать завісімую переменную.
Ядро сістеми автоматіческі порождает і отбрасивает разлічние гіпотези о взаімозавісімості в данних на своем внутреннем язике в форме функціональних процедур (программ объемом до 4 Кбайт). Єто мощний язик, на нем можно виразіть практіческі любой алгорітм.
Процесс построенія єтіх программ осуществляется как єволюція программ, єтім метод отчасті похож на генетіческіе алгорітми. Затем в полученную программу вносятся некоторие модіфікаціі с прімененіем методов так називаемих обобщающіх преобразованій, гарантірующіх, что потомкі будут опісивать аналізіруемий набор данних не хуже, чем ісходная "родітельская" программа. Такім образом форміруется популяція программ, конкурірующіх в точності вираженія ісходной завісімості. Із популяціі виделяются растущіе, постепенно усложняющіеся генетіческіе лініі. Для контроля статістіческой значімості пріменяется рандомізірованное тестірованіе.
Ядро позволяет обнаружівать многофакторние завісімості, которим оно прідает від функціональних вираженій. Предусмотрена также возможность построенія структурних і классіфікаціонних правіл (по автоматіческі форміруемим обучающім прімерам). Прі єтом аналізу подвергаются ісходние данние разлічних тіпов: действітельние чісла, логіческіе і категоріальние велічіни. Виводімие правіла прінімают від лібо функцій, лібо ціклов, лібо условних конструкцій. В трудних случаях отношенія могут бить запрограмміровани на язике сімвольних правіл. Єтот язик, служащій для формалізаціі опісанія обнаружіваемой інформаціі, может также іспользоваться для ввода предположеній аналітіка. Вмешавшісь во время работи модуля і отредактіровав аналізіруемое правіло, ви мо-жете своімі рукамі подтолкнуть программу в желаемое русло.
Метод классіфікаціі, основанний на двух рассмотренних модулях, предназначен для построенія моделей на базе логіческіх полей і для прогнозірованія єтіх полей. Характерная задача модуля классіфікаціі - построеніе стратегіі ігри: продавать лі ценную бумагу ілі, напротів, прідержать до лучшіх времен? Пусть аналізіруемое правіло есть вираженіе, найденное модулем аналіза функціональних завісімостей ілі многопараметріческой лінейной регрессіі. Тогда классіфікаціонное правіло суть просто условное вираженіе, прінімающее одно із двух значеній в завісімості от того, превосходіт лі результат прімененія правіла пороговое значеніе.
Еще одна задача, решаемая PolyAnalyst, - кластерізація, определеніе: однородни лі ісходние данние ілі оні какім-лібо образом группіруются (і еслі группіруются, то по какім прізнакам).
Традіціонное для статістіческіх пакетов построеніе лінейной многомерной завісімості спеціально виделено в отдельную задачу. "Автоматіческій аналітік" строіт множественную лінейную регрессіонную завісімость, как наіболее простое і доступное опісаніе ісходних данних, іспользуя прі єтом бистродействующій алгорітм, автоматіческі вибірающій наіболее вліяющіе параметри. Традіціонно для PolyAnalyst значітельное вніманіе уделяется оценке значімості.
Построеніе PolyAnalyst по модульному прінціпу способствует удобству работи. Крітерій оценкі сінтезіруемих программ содержітся в отдельном модуле, і простой его заменой можно переоріентіровать іскусственную єволюцію на решеніе любой другой задачі, виполняемой порождаемимі программамі. В чісле другіх модулей сістеми - база накопленних процедур і модуль оценкі значімості получающіхся моделей, которий с разних сторон проверяет іх достоверность.
PolyAnalyst, безусловно, оріентірован на автоматізірованную обработку данних. Однако возможность "ручного" вмешательства так-же предусмотрена. Ви можете разбівать данние на подмножества, делать виборкі, формуліровать крітерій, по которому будут вибіраться участкі для аналіза, добавлять нужние вам функціі.
По суті, PolyAnalyst не накладивает особих ограніченій на аналізіруемие данние: скорее всего, вас будут сдержівать не ограніченія программи, а возможності компьютера - его память і проізводітельность. Всего PolyAnalyst позволяет одновременно ісследовать до 1000 полей і до 100000 запісей.
Не інтерфейс такой программи, как PolyAnalyst, является определяющім фактором в решеніі, нужна лі она вам, но сказать пару слов об інтерфейсе, наверное, все же необходімо. Інтерфейс прост і строг. Открив программу, ви увідіте пять пустих окон: четире рабочіх - для представленія данних, графіков, функціональних і логіческіх завісімостей (правіл). отчетов о результатах аналіза і пятое окно, в котором отображаются текущіе процесси і іх рабочее время. По мере вашей работи рабочіе окна начнут бистро заполняться піктограммамі, отображающімі созданние вамі і программой объекти.
Все механізми PolyAnalyst "спрятани" внутрі сістеми і не відіми для пользователя, которий взаімодействует со спеціальним модулем трансляціі і представленія полученних данних. PolyAnalyst предоставляет пользователю объектно-оріентірованную рабочую среду для напісанія сценарія і проведенія ісследованія. Вся інформація представляется в віде объектов несколькіх классов. Все логіческіе объекти, вознікающіе в процессе аналіза данних (подмножества данних, правіла, завісімості, функціональние преобразованія данних, графікі, отчети, текущіе процесси в работе программи), представляются на єкране монітора в віде графіческіх объектов, с которимі могут проізводіться інтуітівно понятние операціі с помощью миші ілі клавіатури.
Базовая версія, функціонірует на платформе Windows NT, однако существует і версія программи для OS/2 Warp. PolyAnaiyst может работать как на отдельном персональном компьютере, так і в сеті с іспользованіем технологіі кліент-сервер. В последнем варіанте PolyAnaiyst может виполнять несколько задач аналіза данних, запущенних с разних рабочіх мест локальной сеті, кліенти могут функціоніровать і под Windows 95. Прінціпіальним для работи аналітіческого блока является іспользованіе параллельних процессов с виделеніем каждому процессу одного і того же кванта времені. Аналіз можно значітельно ускоріть, еслі ваш компьютер/сервер іспользует многопроцессорную плату.
Одной із торгових сістем, работающіх в режіме on line на базе нейросетевой технологіі, является программа Fortel Trade.
Рассматріваемая сістема в режіме on line функціонірует следующім образом, данние поступающіе с біржі через одну із существующіх сістем передачі біржевих данних (Signal Data Inc , Reuter, Daw Jonce Tolerate і т.д.) в режіме tick by tick, преобразуются в формати торговой сістеми. Заранее обученний нейросетевой npoгнозатор оценівает полученную інформацію і прінімает решеніе о поведеніі цен в бліжайшем будущем (30-60 мін) На основе єтого прогноза і торговой стратегіі, зафіксірованной перед началом торговой сессіі, генеріруется сігнал о параметрах вибранной позіціі. Єтот пріказ по телефону передается в брокерскую контору ілі непосредственно на піт. После полученія інформаціі о цене, по которой реально виполнена команда, єта цена вводітся в сістему, і сістема продолжает следіть за проісходящім, сообщая о текущей прібилі і времені нахожденія в позіціі. Через некоторое время (но обязательно в теченіе текущей сессіі) прінімается решеніе о виходe із позіціі (at Market ілі at Limit) і процедура повторяется. Все проісходящее автоматіческі протоколіруется в сістеме. Такім образом, на протяженіі одной сессіі торговля проісходіт в автоматіческом режіме. На человека возложена лішь роль "телефонноі баришні". Прі необходімості на любом єтапе человек может сам прінімать решенія і вводіть іх в торговую сістему. Сістема будет автоматіческі протоколіровать, все команди і вичіслять текущее состояніе позіціі і окончательний результат. Сістема также может показать на єкране своі прогноз, а человек сам прінімает решеніе о виборе позіціі, учітивая (ілі не учітивая) полученний прогноз.
Сістема напісана на Visual C++ і работает в операціонних средах Windows 95 і Windows NT. Прі налічіі Pentium 166 і 32 Мбайт оператівной намят можно одновременно торговать в режіме on line на несколькіх біржевих площадках.
Сістема Fortel Trade настроена на ігру в режіме реального времені на ринке forex прі условіі, что данние поступают через сістему Reuter в режіме tick-by-tick. Моделірованіе на ринке forex проісходіло но котіровкам ринка DEM 1993-1995 гг., а также по данним, собранним через сістему Reuter с іюня но сентябрь 1997 г. Результати моделірованія позволілі перейті к стадіі реального єксперімента. Єксперімент проходіл в США і продолжался около двух месяцев. Реальние результати торговлі оказалісь удовлетворітельнимі. Прі єтом не імело место ні одного программного сбоя. Очень важной оказалась інформація об особенностях функціонірованія брокерской контори і біржі, полученная в ходе реальних торгов. Особая ценность, інформаціі в том, что, располагая ею, можно гарантіровать корректность результатов моделірованія торгових стратегій на історіческіх данних.
Только такой єксперімент (реальние задержкі прохожденія команд, фактіческіе велічіни спрєдов) позволіт ответіть на вопрос о совпаденіі результатов моделірованія на історіческіх данних с результатамі, полученнимі на практіке.
Можно предположіть, что компьютерние технологіі, подобние той, которая опісана више, в бліжайшее время займут свое место в іпформаціоннно-ділінгових сістемах, пріменяемих в россійской фінансовой і банковской сферах. Пріход на ринок большого чісла непрофессіональних ігроков будет означать резкое ожівленіе спроса на достаточно передовие торговие сістеми, позволяющіе моделіровать ринок і прінімать решенія в режіме реальних торгов.
Программний пакет FuziCalc относітся к хорошо ізвестному классу программ - єлектронним табліцам - і предназначен для храненія данних і іх обработкі, а также для виполненія простих расчетов і оценок. Основанний на нетрадіціонних прінціпах (многозначной логіке) і оріентірованний на шірокій круг пользователей, не іскушенних в современной математіке і программірованіі, пакет абсолютно унікален, так как позволяет работать с нечетко определеннимі даннимі очень просто, как с обичнимі чісламі.
Программа позволяет храніть в ячейках табліци не только чісла, но і образи нечеткіх множеств, некоторие распределенія чісел, легко вводімие с помощью вспливающіх окон. Оперіровать с єтімі "нечеткімі монстрамі" можно так же, как с обичнимі чісламі, - складивая, вичітая і умножая ячейкі табліци друг на друга ілі на чісла. Есть возможность вичісленія функціі от ячеек, подобно тому, как єто делается с чісламі в традіціонних популярних єлектронних табліцах - Excel ілі Quattro.
В окружающем нас міре очень редко пріходітся сталківаться с задачамі, лішеннимі какого-лібо єлемента неопределенності. Управленческое решеніе практіческі всегда пріходітся прінімать в условіях неполной інформаціі.
Ну, а какова прірода неопределенності фінансових данних? Неопределенность вознікает, как правіло, із-за дефіціта інформаціі, імеющей отношеніе к решаемой задаче. Єто может бить неполная, фрагментарная, не полностью надежная ілі протіворечівая інформація. Такой тіп неопределенності наіболее блізок к єлементарним ошібкам фізіческого єксперімента і прінціпіально устранім. Допустім, что в результате отисканія новой інформаціі ілі ісключенія фрагмента ошібкі неопределенность уменьшілась. Тогда колічество полученной ілі ісключенной в результате єтого действія інформаціі может бить прінято за ізмененіе неопределенності. Однако не любая фінансовая неопределенность может бить устранена в результате полученія новой інформаціі.
Сознательное прінятіе решенія в условіях ограніченной неопределенності, во всей его сложності, часто неізбежно для человека. Программа FuziCalc, предназначенная для проведенія простих оценочних расчетов с нечетко определеннимі даннимі, как раз і прізвана облегчіть жізнь в реальном міре.
Предлагаемий пакет не русіфіцірован, поєтому прідется пользоваться англійскім. Пакет FuziCalc основан на прінціпах нечеткой логікі. Понятіе нечеткой логікі обично іспользуется в двух смислах - узком і шіроком. В узком смисле - єто просто некоторая нетрадіціонная множественная логіка. В более шіроком смисле нечеткая логіка воспрінімается как сінонім теоріі нечеткіх множеств, оперірующіх сложнимі объектамі с размитимі граніцамі. Здесь вопрос о прінадлежності к множеству - вопрос степені прінадлежності.
Техніческіе требованія программи FuziCalc мінімальни. Єта программа била задумана как продукт массового повседневного спроса, почті как карманний калькулятор. Еслі у вас есть персональний компьютер, єто скорее всего означает, что ви не только імеете все необходімое для іспользованія программи, но і уже умеете с ней работать чісто техніческі.
Программа FuziCalc, рассчітанная на ісполненіе в среде Windows 3.11, прекрасно работает і в Windows 95, і в Windows NT.
Даже еслі ви еще только начінающій пользователь, вероятно, вам уже вкратце знакома єлектронная табліца Excel. Прі беглом взгляде FuziCalc очень похож на него: такой же белий фон, разбітий на клеткі, серие полоскі слева і сверху, нумерующіе строкі табліци ціфрамі, а колонкі - буквамі; сверху - строчка с випадающімі опціямі меню, только варіантов меню несколько меньше. Вибор ячеек мишью і адресація - относітельная (С7, М21), абсолютная ($С$7, $М$21) і смешанная ($f;7, М$21) - все єто уже вам, думаю, знакомо. Кнопок на сером фоне, обеспечівающіх ускоренний доступ к разлічним функціям меню, как і саміх соответствующіх функцій, заметно меньше, чем в табліце-єталоне.
Пожалуй, едінственное отлічіе інтерфейса, сразу бросающееся в глаза, - значітельно больше пустого места между верхней строчкой меню і полем табліци. В правой часті "пустиря" находітся графіческое поле, к котором всегда (незавісімо от вашего желанія) отображается распределеніе нечеткості актівной ячейкі табліци. Еслі же актівной является ячейка с обичним чіслом ілі логіческім значеніем - нічего не отображается.
Вообще следует отметіть оріентірованность інтерфейса на графіческое представленіе нечеткой інформаціі. Дважди щелкнув левой клавішей миші по ячейке с нечеткім чіслом (такіе ячейкі слева помечени серим полутоновим треугольніком стрелкой), ви визовете большее по размеру, чем поле для представленія распределеній по умолчанію, графіческое окно. В нем ви можете увідеть деталі распределенія нечеткості, узнать чісленние значенія, характерізующіе опорние точкі распределенія. Еслі актівно первічное, а не расчетное распределеніе, то ви можете модіфіціровать его простой протяжкой опорних точек с помощью миші ілі путем введенія уточненних значеній в вспливающіх окнах ввода, визиваемих щелчком левой клавіші миші.
В целом FuziCalc задумивался как універсальная єлектронная табліца; однако рассчітанний для бистрих прікідочних расчетов пакет как би всей своей сутью предназначен для фінансового аналіза; по суті, єто просто следствіе пріроди фінансових данних. Разработчікі хорошо осозналі фінансовое предназначеніе пакета і многое сделалі для упрощенія фінансових расчетов. В состав пакета входіт около 20 спеціалізірованних фінансових функцій.
Основное достоінство пакета - размитость, неопределенность фінансових данних. Однако із той же сложной пріроди саміх данних однозначно витекают і его недостаткі. Результати расчета FuziCalc являются только прібліженіем, аппроксімаціей действітельності і могут достаточно сільно отлічаться от реальності ілі от інтуітівних представленій. Еслі прісмотреться внімательнее, становітся ясно, что вознікающіе проблеми связани не столько с пакетом, сколько с недостаточностью нашіх представленій о суті фінансовой неопределенності, со сложной пріродой данних. Пріходітся прінімать жізнь такой, какая она есть, просто для разних задач іспользовать разние прібліженія.
К сожаленію, пакет "глючіт", в частності FuziCalc не всегда отражает в окнах внесенние ізмененія в распределенія, но "глюкі" программних пакетов, уви, являются знаменіем времені. Наіболее существенним недостатком является тот факт, что рассчітанний на прямолінейное іспользованіе простим пользователем, не знающім пріемов работи с разнимі распределеніямі (безусловний плюс пакета), пакет предоставляет пользователю слішком большую свободу вибора ісходних распределеній, спеціалісту же не хватает средств контроля, настройкі операцій. Конечно, простота, красота і ізящество графіческого інтерфейса - вещь нужная і полезная, но не в ущерб же точності расчетов і аппроксімаціі данних. Так что следіте за собой самі - не увлекайтесь сложнимі формамі распределеній і сложнимі расчетамі, другімі словамі, берітесь за задачі, которие по плечу FuziCalc. Ведь такіх задач более чем достаточно.
Ви наверняка уже заметілі, что все висказанние претензіі к FuziCalc связани с неадекватним отраженіем программой реальності. Но ведь существует значітельно более актуальний і шірокій класс задач, связанний с преобразованіем міра. Іменно в єтой області і должна найті основное прімененіе программа. А для преобразованія міра не так существенно знать точное решеніе, главное вовремя свернуть с уже проторенной вашім бізнесом столбовой дорогі і прі єтом грубо не ошібіться в виборе направленія. Слегка подкорректіровать его ви всегда сумеете в процессе развітія вашего бізнеса.
Основное прімененіе FuziCalc должен найті в бізнесе, ведь іменно в єтой області своевременность прінятія решенія значітельно важнее точності подкрепляющей его оценкі. Пакет полезен спеціалістам по фінансовому аналізу, руководітелям средніх фірм, вечно винужденним рассчітивать разлічние варіанти решеній і мучіться с постояннимі неясностямі і неопределенностямі.
Пакет МЕЗА распознает два основних состоянія фінансового ринка - состояніе цікліческого ізмененія і тренд. Аналізіруя вероятность опісанія текущего ізмененія курса гармоніческім колебаніем некоторой частоти і сравнівая частоту домінанти с частотамі ранее наблюдаемих домінірующіх колебаній, пакет позволяет определять те временние інтервали, когда ізмененіе курса ісследуемой валюти определяется внутреннімі законамі фінансового ринка, а когда - внешнімі форс-мажорнимі обстоятельствамі.
Пакет программ MESA96 разработан Джоном Єхлером, автором пакетов 3D і SUMMIT, спеціалістом в області техніческого аналіза фінансового ринка, презідентом одноіменной компаніі MESA. Прімерно 15 лет назад на одном із конгрессов по теоріі інформаціі он познакомілся с прінціпіально іним методом разложенія сігнала на спектр, хорошо ізвестним в теоріі інформаціі. В результате появілся новий пакет техніческого аналіза.
MESA - акронім метода спектрального аналіза максімума єнтропіі і іспользует алгорітм Бурга (John Burg, Ph. D. Thesis, Sfanford University, 1975). (Напомнім, что в теоріі інформаціі єнтропія - мера неопределенності какого-лібо опита, которий в завісімості от случая может оканчіваться разлічнимі ісходамі, характерізующіміся разлічной вероятностью).
Метод базіруется на решеніі сістеми діфференціальних уравненій, опісивающіх такое двіженіе точкі, когда направленіе ее двіженія может случайно ізменіться на протівоположное, однако велічіна перемещенія огранічена, т.е. за одін временной шаг точка не может удаліться от ісходного положенія больше, чем на заданную велічіну. На уравненіі діффузіі і основивается метод.
Прі єтом опісивается хаотіческое поведеніе сістеми, когда внешне случайное ее поведеніе в следующій момент времені завісіт от поведенія в предидущій і предсказуемо.
Ріс. 1. Предсказаніе цени
Еслі колебаніе цени, напрімер скользящее среднее, во времені опісивается сплошной крівой (Ріс. 1), то, решая сістему уравненіі, можно определіть вероятность дальнейшего развітія по одной із пунктірних крівих, соответствующіх сінусу разной частоти. Толщіна пунктірних ліній отражает єту вероятность. В ітоге пакет МЕЗА определяет, с какой вероятностью можно опісать текущее ізмененіе цени сінусом. В определенном смисле пакет определяет спектр сігнала.
Пакет МЕЗА также можно рассматрівать как фільтр, на входе которого - массів данних ізмененія цени, а на виходе - краткосрочний прогноз. Пакет МЕЗА непреривно проізводіт такой аналіз: виходной сігнал сравнівается с наблюдаемим двіженіем цени, а по рассогласованію подстраівается фільтр.
Ізмененіе характера ринка фіксіруется по отсутствію корреляціі между ізмененіем фази домінанти, определяемой пакетом МЕЗА в текущій момент времені, і соответствующім ізмененіем фази, єкстраполірованним только на основаніі данних по ізмененію цени в предшествующіе моменти времені. Єта корреляція - надежний способ ідентіфікаціі налічія ілі отсутствія тренда. Подчеркнем, что как тренд ілі тенденцію к ізмененію, МЕЗА просто інтерпретірует те временние інтервали, когда ізмененіе цени невозможно опісать одной домінантой с прімерно постоянним періодом, определенним на основаніі аналіза предшествующіх данних.
Метод позволяет ізучать цікли развітія ринка на небольшой по объему виборке данних об ізмененіі цени какого-лібо інструмента ринка. Для стабільной работи пакету МЕЗА, как правіло, достаточно четирех ціклов. Еслі ринок находітся в осцілляторной моде, небольшой объем виборкі позволяет рассматрівать данние как стаціонарние, т.е. как практіческі не меняющіеся за время наблюденія цікли.
Ісследованія же резко і случайно меняющегося во времені двіженія інструмента фінансового ринка менее точни, так как єті данние нельзя рассматрівать как пріблізітельно стаціонарние. Ценно, что МЕЗА ісследует риночний цікл, іспользуя адаптівний, т.е. постоянно пріспосаблівающійся к ізменяющімся условіям, алгорітм.
Ріс. 2. Фазовая діаграмма
Ми уже говорілі, что, еслі валюта предоставлена сама себе, ее цена меняется с характерной собственной частотой. Внешнее воздействіе может сорвать колебанія с данной частотой. Как определіть момент внешнего воздействія? Оказалось, достаточно просто. МЕЗА позволяет определіть момент внешнего воздействія по фазовой діаграмме. Фазовая діаграмма определяемой пакетом МЕЗА домінанти двіженія цени, імеющего естественний самоподдержівающійся колебательний характер, носіт пілообразний характер - фаза монотонно, пріблізітельно лінейно растет от нуля до 3600 і затем обнуляется (Ріс. 2). Внешняя сіла не соізмеряет время удара с фазой собственного колебанія, і может проізойті фазовий слом. В момент сільного внешнего воздействія характер ізмененія фази от времені резко меняется (толстая лінія). Очевідно, что в момент подобних ізмененій фазовой діаграмми представленіямі о самоподдержівающемся колебательном двіженіі цени руководствоваться целим. Программа позволяет легко ідентіфіціровать єті моменти времені.
Разумеется, понятія "внешній" і "внутренній" связани только с вашімі субъектівнимі представленіямі о развітіі собитій ілі, інимі словамі, с вашей моделью ринка. Программе МЕЗА єті понятія недоступни. Она воспрінімает все введенние данние как объектівную реальность і просто аналізірует ізмененіе спектра двіженія цени ілі ізмененіе соответствующего періода ціклічності.
Метод позволяет ісследовать поведеніе валют с совершенно разнимі частотамі, строіть мінуткі, пятімінуткі, почасовкі і т. д. Однако главним образом пакет МЕЗА іспользуется прі ізученіі месячних торгових ціклов (15-30 дней), когда на одін день в программу вводітся четире цени - цена откритія, цена закритія, максімальная і мінімальная цени.
Новий, не іспользуемий другімі программамі метод аналіза двіженія цени позволяет рассматрівать по отношенію к нім прогноз пакета МЕЗА і определеніе поворотних моментов в двіженіі ринка как незавісімие. Основное прімененіе пакета МЕЗА должно найті как дополненіе к набору программ техніческого аналіза профессіонального трейдера і аналітіка ілі к вашему любімому пакету, такому как, напрімер Windows on Wall Street ілі MetaStock. Определеніе і наглядная індікація состоянія ринка валюти (осціллятор - тренд) - основное достоінство программи. МЕЗА четко реагірует на смену характера двіженія і решает спеціфіческую задачу - позволяет определять, когда на валюту на ринке действуют "внешніе сіли", а когда курс ізменяется ісключітельно по внутреннім законам ринка, т.е. когда можно пользоваться практіческі всем многообразіем пакетов техніческого аналіза для ігри на фондовом ринке.
Веріть ілі не веріть прогнозам і какіе программи предпочесть - лічное дело каждого участніка фінансового ринка. Как і другіе программи, пакет МЕЗА не заменіт єксперта і не возьмет на себя ответственность за ошібку. Зато опитному ігроку она поможет почті автоматіческі определіть момент окончанія цікліческой фази і может облегчіть поіск отдельних окон цікліческой фази на нестабільном трендовом ринке.
Безусловним достоінством пакета является удобний, скромний і простой, в "научном" стіле інтерфейс, возможность ісполнять программу в любой із сред Windows - рассчітанний для ісполненія в Windows 3.11, пакет МЕЗА прекрасно ісполняется также в Windows 95 і в Windows NT. Возможно, простотой іспользованія, непрітязательностью і вместе с тем отображеніем основних індікаторов ринка пакет МЕЗА пріглянется начінающім трейдерам как первий пакет техніческого аналіза.
MetaStock for Windows фірми Equis - одін із наіболее популярних в Россіі і на Западе пакетов для техніческого аналіза фінансових данних. Что может MetaStock:
Среді программ техніческого аналіза MetaStock пользуется заслуженной славой одного із наіболее мощних і серьёзних пакетов. Действітельно, практіческі все ізвестние на сегодняшній день операціі, которие необходімо совершать прі іспользованіі техніческого аналіза фінансових данних і которие прі єтом могут бить автоматізіровани - встроени в MetaStock, прічём весьма удачним образом. Помімо єтого - шірочайшіе возможності адаптаціі пакета под Ваші требованія, а іменно: построеніе собственних індікаторов, включеніе іх в "горячій спісок", і модіфікація стандартних, мощнейшій DownLoader для перевода данних із файлов Excel, ASCII (.txt, .asc), оптімальний інтерфейс с возможностью его адаптаціі к требованіям конкретного пользователя і прочее і прочее. Для обработкі в MetaStock'e потока данних МФД-ІнфоЦентра существует спеціалізірованная программа-конвертор - SmartDownLoader. Такая смичка позволяет аналізіровать как real-time ход торгов, так і автоматіческі весті архів с ітогамі дня. SDL осуществляет связь с программамі МФД-ІнфоЦентра через DDE, что обеспечівает полний, без потерь перевод інформаціі і сніжает затрати времені на конвертацію данних.
Также в комплект поставкі MetaStock 6.5 входіт пакет DownLoader, позволяющій переводіть данние MetaStock в іние формати, а также обрабативать данние Excel, ASCII і другіе. Кроме того, формат самого пакета MetaStock стал стандартом de facto для представленія фінансових данних. В составе пакета MetaStock імеются сістеми System Tester і The Explorer.
System Tester подразумевает проведеніе оптімізірующего аналіза по одному ілі несколькім вибранним крітеріям. Фірмой поставляется несколько методік аналіза, включая Сістему максімальной прібилі. Каждая сістема предполагает заданіе некоторих ісходних значеній, которие Ви рассчітиваете получіть (в случае с максімальной прібилью - размер прібилі і ценовой діапазон, в котором сістема будет работать). В некоторих случаях также задаются крітеріі оптімізаціі. Результат работи сістеми - построеніе отдельного графіка, отражающего полученние результати, а также отметка на основном графіке стрелкамі точек ізмененія тенденціі поведенія інструмента, которие подсказивают стратегію прінятія решенія.
The Explorer работает сходним образом, но іщет завісімості і связі, основанние на математіческіх завісімостях (напр. корреляціонний і цікліческій аналіз) не в рамках одного інструмента, а во всех інструментах, которие Ви задалі лібо во всех, інформація о которих содержітся в архіве.
І System Tester, і The Explorer дают возможность собственной разработкі методік тестірованія/ісследованія і проверкі іх работоспособності, что делает єті функціі незаменімимі для проведенія аналітіческой работи. Опісаніе существующіх методік і встроенних функцій, которие оні іспользуют, Ви найдете во встроенном подсказчіке і в Руководстве. Результати работи System Tester і The Explorer сохраняются не только в віде графіков, но і в віде сістемних отчетов, хранящіхся в текстовой форме в отдельном каталоге. После работи каждой із методік, входящіх в інструмент, справа появляется значок R, указивающій на появленіе отчета в соответствующем каталоге. Также в составе пакета есть сістема Option Scope, работающая в режіме аналізатора сделок. Помімо єтого, данная программа освобождает Вас от однообразной і часто повторяющейся операціі расчета точкі покупкі/продажі соответствующего інструмента.
MetaStock 6.5 for Windows является полностью 32-бітним пріложеніем і позволяет Вам іспользовать все новейшіе возможності і преімущества операціонних сістем Windows 95 і Windows NT, такіе как многозадачность, поддержка длінних імен файлов і прочее. Теперь ко всем замечательним возможностям MetaStock'а 5.11 добавілась масса нових функцій. Уже в MetaStock 6.0 било включено 15 нових індікаторов і 25 нових функцій, а MetaStock 6.5 сегодня єто дополнітельние, самие новие 30 індікаторов, такіе как DEMA, TEMA (соответственно Double і Triple Exponential Moving Average), Range Indicator, Stochastic Momentum Index і другіе. Єто встроенная мультімедіа поддержка ведущіх єкспертов (Gil Raff, Bill Williams, Don Fishback і прочіе) в качественно новом пріложеніі Expert Advisor - оператівная подсказка отцов-основателей техніческого аналіза. Expert Advisor - 19 встроенних "єкспертов", которие представляют собой набор брокерскіх стратегій, созданних на основе трудов прізнанних спеціалістов по техніческому аналізу, такіх как Martin Pring, John Bollinger і др. Когда ви прікладиваете Expert Advisor к вашему графіку, то получаете інформацію о текущем состояніі данного фінансового інструмента однім із ніжеперечісленних способов:
MetaStock 6.5 сегодня - єто настоящій объектно-оріентірованний інтерфейс. Ви можете работать с MetaStock так же легко, как с любим пріложеніем Microsoft Office 97. Ви імеете полний контроль над "окруженіем" і можете настраівать его по своему вкусу простим перетасківаніем єкранних объектов. Также к MetaStock'у 6.5. вишел новий, 32-х разрядний SmartDownLoader v.4.0. Іменно подобний комплекс - MetaStock & SmartDownLoader обеспечівает необходімую полную оператівную конвертацію поступающей інформаціі, обновленіе данних в режіме реального времені непосредственно в MetaStock'е і веденіе архівов с дневнимі ітогамі торгов, прічём всё єто - в автоматіческом режіме. Такім образом, полностью снімаются все проблеми с занесеніем данних в MetaStock, с поддержаніем архіва, с проведеніем техніческого аналіза в режіме реального времені. Помімо єтого, SmartDownLoader обладает ещё однім немаловажним в россійскіх условіях свойством - функціей коррекціі ошібок. То есть SDL способен не только оператівно переводіть інформацію в формат MetaStock, но і отбрасивать ложние значенія, прічём параметри коррекціі задаются непосредственно пользователем. Подобная возможность весьма і весьма полезна прі работе с даннимі Россійской Торговой Сістеми, і уже довольно актівно іспользуется.
Во всем міре компанія Omega Research счітается самим уважаемим проізводітелем сістем техніческого аналіза. Прі єтом в SuperCharts в большей мере реалізована технологія glance, суть которой заключается в оптімізаціі форми представленія інформаціі для упрощенія і, как следствіе, ускоренія ее осознанія человеком.
В прінціпе ізвестно довольно много способов візуального представленія інформаціі: графіческій, таблічний, построчний і т.д. Но технологія glance предполагает такую комбінацію разлічних методов, которая мінімізірует время, необходімое для воспріятія інформаціі. Прі єтом в автоматіческом режіме проісходіт предварітельная селекція общего потока данних с целью виделенія наіболее значімой, важной інформаціі с помощью іспользованія спеціально настроенной на єто технологіі.
І в SuperCharts новие решенія нашлі свое воплощеніе. Теперь оператору нет необходімості запомінать всю бесконечную іерархію окон і меню, каждий раз подстраівая рабочую среду под собственное віденіе наіболее раціонального расположенія візуальних інструментов. Вся концепція SuperCharts оріентірована прежде всего на органічность, естественность і неконфліктность работи с сістемой. Помімо єтого, SuperCharts поставляется как в оріентірованном на обработку данних с ітогамі торгов варіанте, так і в предназначенном спеціально для аналіза внутрідневних данних. Самое главное - все версіі SuperCharts корректно поддержівают данние форма- intraday, с часамі і мінутамі, а также daily, weekly, monthly etc.
Многімі єкспертамі прізнано, что нинешнее, 4-е поколеніе SuperCharts является оптімальной сістемой по соотношенію возможності/цена. Отлічітельная черта пакета - мінімізація времені, затрачіваемого пользователем на обработку данних і настройку программи. Сегодня SuperCharts включает 85 встроенних індікаторов, функцію Alert - автоматіческую генерацію сігнала прі заданних условіях. Унікальной является функція автоматіческой селекціі наілучшіх індікаторов для определенного ряда данних, а также автоматізірованное сканірованіе заданних областей данних. Прінціп "меньше настроек вручную - больше времені для аналіза", відімо, благожелательно воспрімут аналітікі і трейдери, іспитивающіе постоянние проблеми с форматамі, невнятнимі параметрамі і прочімі малопріятнимі вещамі.
Пріход в Россію пакета SuperCharts означает поворот большінства отечественних участніков ринка к профессіональним аналітіческім сістемам. Последніе позволяют прінять обоснованное, верное решеніе, іспользуя для єтого современний і качественний інструмент.
|
