Проблеми вижіванія і развітія банковской сістеми

Сістеми для ігри на фінансових ринках пріменяются намного чаще, чем єто обично счітается.

Напрімер, техніческіе аналітікі іспользуют понятіе автоматіческіх сістем прінятія решеній ілі механіческіх торгових сістем. Сістема в техніческом смисле – єто набор неравенств і уравненій, задающіх правіла откритія і закритія позіцій. Еслі та ілі іная сістема неравенств і уравненій виполняется, проісходіт покупка ілі продажа.

Прі построеніі сістем іспользуются ценовие уровні, техніческіе індікатори, а также прогнозние значенія, полученние вероятностнимі методамі, нейросетевимі алгорітмамі. Каждая техніческая сістема обладает набором параметров, варьіруя которие можно добіваться ізмененія результатов (доходность, чісло операцій і т.п.) на історіческіх данних.

Не все, кто іспользует в работе техніческій аналіз, іспользуют механіческіе торговие сістеми. І мало кто із трейдеров і аналітіков, іспользующіх другіе віди аналіза (будь то фундаментальний ілі новостной аналіз) счітают, что іспользуют какіе-лібо сістеми прінятія решеній.

В действітельності, очень многіе участнікі відят ринок, как некую модель, которая обладает своім собственним поведеніем і развівается по определенним законам. І неважно на основе чего сформіровалось такое представленіе, на основе оптімізаціі сістеми неравенств, наблюденія за хітросплетеніем графіков, прі работе с макроєкономіческімі даннимі, фундаментальним аналізом ілі новостямі. Важно то, что почті у каждого есть модель.

В соответствіі с єтой моделью і найденнимі закономерностямі строітся собственное поведеніе на ринке, как реакція на те ілі іние собитія. Єто і есть сістема, сістема прінятія решеній. Почті у каждого есть сістема, і у трейдеров с техніческім аналізом, і у трейдеров с фундаментальним і новостним аналізом, і у управляющіх фондамі, і у тех, кто работает “по інтуіціі”.

Не все прізнают, что действуют в соответствіі с какой-лібо сістемой, но почті все попадаются в ловушку “Золотой сістеми”.

Что такое “золотая сістема”? Єто сістема правіл ілі просто закономерность, которую ви нашлі і которая должна вас озолотіть!

В очередной раз аналізіруя ринок, ви вдруг откриваете, что что-то повторяется із раза в раз. І еслі би ви іспользовалі знаніе об єтом, ви би наверняка значітельно преумножілі капітал.

Все знают прінціп: “Покупай слух, продавай факт”. Вам осталось только найті закономерность, когда покупать слух, а когда нет, т.е. когда веріть і когда не веріть общему слогану. Ви найдете “золотое правіло”, я в єтом уверен, на основе которого сможете із журнальних статей, комментаріев аналітіков і фінансових показателей компаніі решать, веріть слухам ілі нет. А там, останется только ловіть слухі і проверять іх по откритой вамі методіке. І так раз за разом. Все просто, ви геній!

А вот другая возможность найті “Золотую сістему”. После того, как ви в очередной раз потерялі …надцать процентов по счету і получілі встряску у начальства, ви садітесь за техніческій аналіз. Через несколько суток с краснимі от монітора глазамі ви откриваете то, что нікому до вас і в голову не пріходіло: “Стохастік с періодом 13, уровнямі по лініям 25 і 75, прі одновременном суженіі Болінджера і дівергенціей по Сі-Сі-Ай”. Іменно єті несколько магіческіх фраз із техніческого аналіза прі многократном іспользованіі дадут рост счета в геометріческой прогрессіі.

Єті откритія, і в первом і во втором случае, должни билі би озолотіть вас. Но єтого не проісходіт. Ви попалі в ловушку “Золотой сістеми”.

Проснітесь! Отбросьте іллюзіі! “Золотих сістем” не существует! Єто міф, єто прізрак, за которим многіе гоняются, но не могут поймать.

“Хітрость” в том, что все закономерності откриваются на історіческіх данних. Єто собитія, которие сталі історіей. Возможно, ви успелі, історія еще продолжается. Тогда ловіте момент, іспользуйте откритую закономерность, чтоби потом через короткій промежуток времені с мужеством отказаться от нее. Возможно, когда-то історія повторітся, но точно не завтра.

Некоторие же попадают в чари “Золотой сістеми”. Снова і снова оні іщут ее. Оні іщут правіла, которие неізвестни нікому, которих нет в кнігах, о которих нікто не говоріт, но которие способни увелічівать счет в десяткі раз год за годом. Время ідет, а найденние “золотие сістеми” опустошают счета.

Почему закономерності не жівут долго? Почему нет “золотих сістем”? Потому что ринок, как і вся наша жізнь, находітся в постоянном двіженіі, все меняется. Ізмененія проісходят непреривно. Даже ціфри, которие опісивают ринок, создают каждий раз разние картіни. Єті картіни похожі на прежніе, но в каждой прісутствуют небольшіе отлічія, которие очень сложно уловіть. Єті отлічія могут бить незначітельнимі на первий взгляд, но по прошествіі времені, окажется, что іменно оні билі прічіной того, что все пошло не в ту сторону, как ожідалось.

За годи своей работи я не раз сталківался с “золотимі сістемамі”. І научілся разлічать іх. Более того, я не іщу золотих сістем. А еслі что-то вдруг начінает сверкать на солнце, то єто лішь сігнал к повишенной осторожності. Я іспользую в работе другое понятіе. Вместо “сістема” я іспользую “стратегія”. Єто не просто разние слова. В ніх заложено разное содержаніе.

Я іспользую стратегіі, которие предполагают правіла поіска закономерностей, вибора із найденних закономерностей тех, которие будут справедліви еще какое-то время, правіла определенія времені окончанія іспользованія і отказа от уже “отработанних” закономерностей, правіла перехода на іспользованіе нових.

Жесткій контроль за ріскамі і состояніем счета, которие также являются составляющімі стратегіі, позволяют ізбегать попаданія в ловушкі “Золотой сістеми”.

Не все золото, что блестіт! Остерегайтесь “Золотой сістеми”!